Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % -0,18 % -0,38 % 0,07 % 0,68 % -0,18 % 0,57 % -6,37 % -9,77 % -
Categoria -0,05 % -0,16 % -0,79 % 1,33 % 3,60 % -0,16 % 5,57 % 0,72 % 2,52 % 6,90 %
Delta 0,00 % -0,02 % 0,41 % -1,27 % -2,92 % -0,02 % -5,00 % -7,08 % -12,30 % -
Benchmark* -0,13 % -0,69 % -1,52 % 1,58 % 4,35 % -0,69 % 4,49 % -5,23 % -5,29 % 1,73 %
Delta 0,07 % 0,51 % 1,14 % -1,51 % -3,67 % 0,51 % -3,93 % -1,13 % -4,48 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,38 % 1,17 % -7,95 % -3,19 % -0,04 % -0,48 % - -
Categoria 5,34 % 5,09 % -9,29 % 1,92 % 0,67 % 7,30 % -0,91 % -2,22 %
Delta -4,96 % -3,92 % 1,34 % -5,11 % -0,71 % -7,78 % - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -4,07 % -0,81 % 3,45 % -5,12 % 0,01 % -9,30 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,38 % -2,22 % -1,98 %
Categoria 5,34 % 0,14 % 0,60 %
Delta -4,96 % -2,36 % -2,58 %
Benchmark* 4,46 % -1,91 % -0,78 %
Delta -4,07 % -0,31 % -1,20 %
Rischio
Volatilità 1,86 % 2,42 % 2,14 %
Volatilità Categoria 2,72 % 3,70 % 3,98 %
Volatilità Benchmark 5,01 % 6,79 % 6,23 %
Max drawdown -1,66 % -9,42 % -13,06 %
Tempo di recupero 192 j - -
DSR 1,67 % 2,05 % 1,81 %
Sortino -1,98 -2,20 -1,73
VAR 95 -0,36 % -0,65 % -0,65 %
VAR 99 -0,93 % -0,93 % -0,93 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,78 -1,87 -1,46
TEV 4,61 % 5,74 % 5,51 %
Information ratio (IR) -0,88 -0,05 -0,22
Up Capture Ratio 0,18 0,16 0,10
Down Capture Ratio 0,20 0,26 0,21
Indice Omega 0,52 0,51 0,55
Reattività
Beta 0,15 0,21 0,17
15,51 33,51 23,70
Beta bull -0,03 0,14 0,15
Beta bear 0,24 0,28 0,25
Asimmetria
Skewness -0,79 -0,25 -0,44
Kurtosis 1,91 0,81 2,08

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index