Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,87 % 1,87 % 1,87 % 6,20 % 5,01 % 0,00 % 9,10 % 21,42 % 74,98 % 123,62 %
Categoria -0,52 % -2,59 % -0,26 % 4,63 % 4,97 % -0,12 % 16,87 % 14,24 % 49,27 % 86,65 %
Delta 2,39 % 4,46 % 2,14 % 1,57 % 0,04 % 0,12 % -7,77 % 7,18 % 25,71 % 36,97 %
Benchmark* 0,31 % -2,49 % -0,22 % 7,82 % 8,91 % -0,40 % 25,39 % 34,48 % 82,40 % 141,07 %
Delta 1,56 % 4,36 % 2,09 % -1,62 % -3,91 % 0,40 % -16,29 % -13,06 % -7,42 % -17,46 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,10 % 1,50 % 5,62 % 50,61 % -0,78 % 10,54 % 10,14 % 2,10 %
Categoria 16,62 % 14,08 % -16,09 % 23,09 % 8,65 % 25,67 % -7,63 % 8,65 %
Delta -7,53 % -12,57 % 21,71 % 27,52 % -9,44 % -15,13 % 17,77 % -6,55 %
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -17,13 % -17,98 % 18,69 % 18,63 % -6,89 % -19,58 % 14,52 % -5,48 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,10 % 5,36 % 11,81 %
Categoria 16,62 % 3,74 % 8,35 %
Delta -7,53 % 1,62 % 3,47 %
Benchmark* 26,22 % 9,44 % 12,92 %
Delta -17,13 % -4,08 % -1,11 %
Rischio
Volatilità 4,11 % 6,50 % 8,40 %
Volatilità Categoria 9,76 % 11,85 % 14,49 %
Volatilità Benchmark 11,33 % 13,69 % 16,98 %
Max drawdown -1,13 % -10,31 % -10,31 %
Tempo di recupero 91 j 853 j 853 j
DSR 1,08 % 3,95 % 3,99 %
Sortino 4,98 0,77 2,67
VAR 95 -0,28 % -0,89 % -0,46 %
VAR 99 -0,62 % -3,91 % -3,76 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,31 0,47 1,27
TEV 11,74 % 14,82 % 18,73 %
Information ratio (IR) -1,46 -0,28 -0,06
Up Capture Ratio 0,14 0,12 0,17
Down Capture Ratio -0,13 -0,01 -0,08
Indice Omega 2,11 1,39 2,51
Reattività
Beta 0,03 0,03 0,01
0,66 0,31 0,08
Beta bull 0,11 0,11 0,00
Beta bear -0,11 -0,17 -0,03
Asimmetria
Skewness 2,69 0,76 1,83
Kurtosis 7,43 13,97 10,74

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR