Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % 0,17 % 0,60 % 0,70 % 0,15 % 0,98 % 0,65 % 8,71 % 4,71 % -
Categoria 0,05 % 0,44 % -0,35 % 1,70 % -8,26 % -7,10 % 0,07 % 7,61 % 17,96 % 28,67 %
Delta 0,08 % -0,27 % 0,94 % -1,00 % 8,40 % 8,07 % 0,58 % 1,10 % -13,25 % -
Benchmark* -0,20 % 0,25 % -0,26 % 3,69 % -7,61 % -7,17 % 1,52 % 11,57 % 27,46 % 44,63 %
Delta 0,32 % -0,08 % 0,86 % -2,98 % 7,75 % 8,14 % -0,88 % -2,86 % -22,75 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,73 % 8,03 % -11,64 % 1,20 % 2,68 % 9,65 % - -
Categoria 13,08 % 6,79 % -5,81 % 11,69 % -3,47 % 13,71 % 1,17 % -6,77 %
Delta -11,35 % 1,24 % -5,83 % -10,49 % 6,15 % -4,06 % - -
Benchmark* 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 % -5,59 %
Delta -13,70 % -1,59 % -6,35 % -12,03 % 5,28 % -6,86 % - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,85 % 4,26 % 1,64 %
Categoria -0,78 % 3,85 % 3,41 %
Delta 2,63 % 0,41 % -1,77 %
Benchmark* 0,65 % 5,69 % 5,07 %
Delta 1,20 % -1,43 % -3,44 %
Rischio
Volatilità 5,87 % 6,66 % 6,55 %
Volatilità Categoria 8,43 % 6,92 % 6,54 %
Volatilità Benchmark 9,62 % 8,21 % 7,55 %
Max drawdown -5,25 % -8,25 % -17,12 %
Tempo di recupero - 470 j -
DSR 5,09 % 4,73 % 4,77 %
Sortino -0,22 0,31 0,04
VAR 95 -1,46 % -1,44 % -1,46 %
VAR 99 -3,73 % -2,39 % -2,67 %
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,19 0,22 0,03
TEV 10,71 % 8,57 % 8,14 %
Information ratio (IR) 0,11 -0,17 -0,42
Up Capture Ratio 0,14 0,40 0,31
Down Capture Ratio 0,07 0,29 0,31
Indice Omega 0,92 1,08 1,01
Reattività
Beta 0,07 0,28 0,29
1,22 12,25 11,49
Beta bull -0,43 0,30 0,30
Beta bear 0,18 0,15 0,26
Asimmetria
Skewness -2,37 -0,31 -0,27
Kurtosis 8,70 2,15 2,63

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index