Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,49 % -1,56 % -0,69 % -2,86 % 0,32 % 2,90 % 5,33 % 14,67 % -
Categoria -0,90 % -0,97 % -7,22 % -10,37 % -5,69 % -9,49 % -1,17 % 5,42 % 18,81 % 18,06 %
Delta 0,96 % 1,46 % 5,67 % 9,68 % 2,83 % 9,81 % 4,06 % -0,10 % -4,14 % -
Benchmark* 0,59 % -0,90 % -7,70 % -10,54 % -5,40 % -9,94 % 0,11 % 10,01 % 27,58 % 32,02 %
Delta -0,54 % 1,39 % 6,14 % 9,85 % 2,55 % 10,26 % 2,79 % -4,69 % -12,91 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,73 % 8,03 % -11,64 % 3,30 % 2,68 % 9,65 % - -
Categoria 13,10 % 6,82 % -5,85 % 11,76 % -3,47 % 13,81 % 1,17 % -6,65 %
Delta -11,37 % 1,21 % -5,78 % -8,46 % 6,16 % -4,16 % - -
Benchmark* 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 % -5,59 %
Delta -13,70 % -1,59 % -6,35 % -9,93 % 5,28 % -6,86 % - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,42 % 0,99 % 3,67 %
Categoria 6,02 % 4,15 % 5,78 %
Delta -3,61 % -3,16 % -2,11 %
Benchmark* 7,58 % 5,92 % 7,55 %
Delta -5,16 % -4,93 % -3,88 %
Rischio
Volatilità 4,96 % 7,31 % 7,32 %
Volatilità Categoria 6,64 % 6,54 % 6,42 %
Volatilità Benchmark 7,62 % 7,82 % 7,58 %
Max drawdown -4,30 % -10,94 % -15,41 %
Tempo di recupero - 631 j 1098 j
DSR 4,31 % 5,28 % 4,74 %
Sortino -0,23 -0,30 0,50
VAR 95 -0,75 % -1,62 % -1,44 %
VAR 99 -3,73 % -3,22 % -2,67 %
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,20 -0,22 0,32
TEV 9,23 % 8,35 % 7,83 %
Information ratio (IR) -0,56 -0,59 -0,50
Up Capture Ratio 0,12 0,39 0,42
Down Capture Ratio 0,02 0,44 0,36
Indice Omega 0,93 0,94 1,19
Reattività
Beta -0,02 0,37 0,43
0,11 15,36 20,12
Beta bull -0,26 0,48 0,62
Beta bear -0,03 0,14 0,29
Asimmetria
Skewness -3,16 -0,15 0,62
Kurtosis 16,60 2,28 5,61

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index