Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,13 % 0,46 % 0,89 % 1,66 % 1,53 % 4,48 % 13,16 % 13,44 % -
Categoria -0,27 % -0,21 % -0,11 % -0,38 % -1,71 % -1,15 % 2,77 % 5,91 % 2,37 % 5,77 %
Delta 0,29 % 0,33 % 0,57 % 1,27 % 3,36 % 2,68 % 1,71 % 7,26 % 11,07 % -
Benchmark* -0,25 % -0,39 % -1,22 % -2,79 % -5,37 % -4,82 % 0,13 % -3,15 % -11,26 % -0,98 %
Delta 0,27 % 0,52 % 1,68 % 3,67 % 7,03 % 6,35 % 4,36 % 16,31 % 24,70 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,76 % 5,00 % -1,04 % 0,10 % -0,29 % 3,22 % - -
Categoria 5,02 % 4,95 % -9,32 % 1,93 % 0,69 % 7,33 % -0,92 % -2,20 %
Delta 0,74 % 0,05 % 8,28 % -1,83 % -0,98 % -4,11 % - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,30 % 3,01 % 10,36 % -1,83 % -0,23 % -5,60 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,34 % 4,13 % 2,61 %
Categoria 3,79 % 1,63 % 0,60 %
Delta 0,55 % 2,50 % 2,01 %
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 2,20 % 5,34 % 4,88 %
Rischio
Volatilità 0,50 % 0,86 % 0,83 %
Volatilità Categoria 4,08 % 3,80 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -0,21 % -1,10 % -2,95 %
Tempo di recupero 19 j 181 j 630 j
DSR 0,31 % 0,60 % 0,55 %
Sortino 3,92 2,30 2,19
VAR 95 -0,06 % -0,10 % -0,14 %
VAR 99 -0,15 % -0,43 % -0,37 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,45 1,61 1,46
TEV 7,56 % 6,66 % 6,64 %
Information ratio (IR) 0,29 0,80 0,73
Up Capture Ratio 0,13 0,12 0,06
Down Capture Ratio -0,08 -0,10 -0,07
Indice Omega 2,28 1,94 1,77
Reattività
Beta 0,03 0,01 0,00
20,35 0,58 0,00
Beta bull 0,00 -0,07 -0,05
Beta bear 0,05 0,07 0,05
Asimmetria
Skewness -1,11 -2,35 -1,57
Kurtosis 1,69 9,94 5,90

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index