Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 20/11/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,36 % | 0,72 % | -0,36 % | 14,63 % | 7,01 % | 13,45 % | 15,57 % | -6,52 % | 9,01 % | 36,16 % |
| Categoria | 0,29 % | 0,50 % | -1,83 % | 4,47 % | 2,90 % | 12,76 % | 15,86 % | -3,95 % | 19,48 % | 47,17 % |
| Delta | 0,07 % | 0,23 % | 1,46 % | 10,16 % | 4,12 % | 0,68 % | -0,29 % | -2,57 % | -10,47 % | -11,00 % |
| Benchmark* | 0,05 % | 0,67 % | -2,39 % | 4,83 % | 3,73 % | 14,20 % | 17,66 % | -0,49 % | 22,89 % | 58,11 % |
| Delta | 0,31 % | 0,06 % | 2,03 % | 9,79 % | 3,28 % | -0,75 % | -2,08 % | -6,03 % | -13,88 % | -21,95 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -7,30 % | -10,46 % | 10,82 % | 4,78 % | 12,92 % | -7,75 % | 20,60 % | 8,77 % |
| Categoria | 6,06 % | -16,97 % | 6,32 % | 8,50 % | 20,81 % | -12,45 % | 18,48 % | 12,78 % |
| Delta | -13,36 % | 6,51 % | 4,50 % | -3,72 % | -7,89 % | 4,70 % | 2,12 % | -4,00 % |
| Benchmark* | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % | 14,84 % |
| Delta | -13,31 % | 4,68 % | 5,23 % | -3,53 % | -7,79 % | 2,78 % | -0,06 % | -6,06 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
Performance e indicatori mensili al 31/10/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 19,01 % | -2,02 % | 1,70 % |
| Categoria | 20,00 % | -0,65 % | 3,75 % |
| Delta | -0,99 % | -1,38 % | -2,05 % |
| Benchmark* | 22,29 % | 0,82 % | 4,44 % |
| Delta | -3,28 % | -2,84 % | -2,75 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,67 % | 12,64 % | 16,06 % |
| Volatilità Categoria | 11,15 % | 12,73 % | 15,22 % |
| Volatilità Benchmark | 12,43 % | 13,87 % | 16,36 % |
| Max drawdown | -10,82 % | -23,98 % | -23,98 % |
| Tempo di recupero | 129 j | - | - |
| DSR | 8,62 % | 8,48 % | 10,99 % |
| Sortino | 1,76 | -0,49 | 0,06 |
| VAR 95 | -2,54 % | -2,87 % | -2,87 % |
| VAR 99 | -3,84 % | -3,70 % | -7,12 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,91 | -0,33 | 0,04 |
| TEV | 9,92 % | 11,17 % | 15,59 % |
| Information ratio (IR) | -0,33 | -0,25 | -0,18 |
| Up Capture Ratio | 0,93 | 0,58 | 0,55 |
| Down Capture Ratio | 0,95 | 0,63 | 0,55 |
| Indice Omega | 1,45 | 0,92 | 1,07 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,08 | 0,59 | 0,53 |
| R² | 64,96 | 42,04 | 28,86 |
| Beta bull | 1,39 | 0,67 | 0,62 |
| Beta bear | 0,89 | 0,45 | 0,41 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 1,37 | 1,10 | 0,57 |
| Kurtosis | 3,56 | 5,32 | 12,26 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Polen Capital Em Mkt Grwt B USD Acc
Az. paesi emerg. Mondo
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR