Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,16 % 0,27 % 0,78 % 2,99 % 5,92 % 5,96 % 25,62 % 16,02 % 26,67 %
Categoria 0,02 % 0,06 % -0,31 % 0,22 % 0,78 % 2,06 % 2,00 % 11,67 % -1,36 % 3,06 %
Delta 0,00 % 0,10 % 0,58 % 0,56 % 2,20 % 3,86 % 3,95 % 13,95 % 17,38 % 23,61 %
Benchmark* -0,01 % 0,04 % -0,66 % 0,33 % 0,23 % 1,17 % 1,04 % 10,16 % -10,31 % -1,12 %
Delta 0,03 % 0,12 % 0,94 % 0,45 % 2,76 % 4,75 % 4,91 % 15,45 % 26,33 % 27,80 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,85 % 7,09 % -10,35 % 2,62 % 3,98 % 11,03 % -5,14 % 7,58 %
Categoria 3,84 % 5,85 % -11,26 % -1,02 % 2,09 % 4,63 % -1,96 % 1,11 %
Delta 7,01 % 1,24 % 0,91 % 3,64 % 1,89 % 6,40 % -3,18 % 6,47 %
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 8,28 % 0,26 % 6,56 % 5,44 % -0,01 % 5,01 % -5,57 % 6,91 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,37 % 7,95 % 3,14 %
Categoria 1,98 % 3,46 % -0,18 %
Delta 4,39 % 4,49 % 3,33 %
Benchmark* 0,70 % 2,56 % -2,04 %
Delta 5,68 % 5,39 % 5,19 %
Rischio
Volatilità 2,13 % 3,98 % 3,88 %
Volatilità Categoria 2,12 % 2,76 % 3,07 %
Volatilità Benchmark 3,34 % 4,67 % 5,23 %
Max drawdown -2,52 % -8,90 % -15,66 %
Tempo di recupero 88 j 296 j 1005 j
DSR 1,45 % 3,29 % 3,16 %
Sortino 2,80 1,49 0,47
VAR 95 -0,57 % -0,44 % -0,76 %
VAR 99 -0,91 % -2,76 % -1,88 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,91 1,23 0,38
TEV 3,01 % 5,56 % 5,51 %
Information ratio (IR) 1,89 0,97 0,94
Up Capture Ratio 0,60 0,44 0,34
Down Capture Ratio -0,12 -0,12 0,10
Indice Omega 1,95 1,76 1,18
Reattività
Beta 0,30 0,16 0,22
21,64 3,33 8,85
Beta bull 0,44 0,01 0,02
Beta bear 0,34 0,28 0,39
Asimmetria
Skewness -1,01 -4,45 -3,06
Kurtosis 2,43 33,20 20,77

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index