Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,11 % 0,39 % 2,49 % 2,42 % 4,37 % 8,03 % 23,01 % 20,31 % 27,86 %
Categoria 0,01 % 0,13 % 0,09 % 0,78 % 0,80 % 1,67 % 3,09 % 8,45 % 0,30 % 3,05 %
Delta 0,04 % -0,02 % 0,29 % 1,71 % 1,63 % 2,70 % 4,94 % 14,55 % 20,01 % 24,81 %
Benchmark* 0,04 % 0,20 % -0,11 % -0,17 % 0,20 % 0,82 % 2,07 % 4,36 % -8,84 % -0,96 %
Delta 0,01 % -0,09 % 0,49 % 2,66 % 2,22 % 3,55 % 5,96 % 18,65 % 29,15 % 28,82 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,85 % 7,09 % -10,35 % 2,62 % 3,98 % 11,03 % -5,14 % 7,58 %
Categoria 3,86 % 5,88 % -11,26 % -1,01 % 2,08 % 4,58 % -1,99 % 1,12 %
Delta 6,99 % 1,21 % 0,92 % 3,63 % 1,90 % 6,45 % -3,15 % 6,46 %
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 8,28 % 0,26 % 6,56 % 5,44 % -0,01 % 5,01 % -5,57 % 6,91 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,23 % 7,01 % 3,93 %
Categoria 3,46 % 2,15 % 0,06 %
Delta 4,78 % 4,86 % 3,87 %
Benchmark* 2,68 % 0,14 % -1,90 %
Delta 5,56 % 6,86 % 5,83 %
Rischio
Volatilità 2,23 % 4,29 % 4,04 %
Volatilità Categoria 2,44 % 3,27 % 3,09 %
Volatilità Benchmark 3,92 % 5,40 % 5,25 %
Max drawdown -2,52 % -8,90 % -15,66 %
Tempo di recupero 88 j 296 j 1005 j
DSR 1,45 % 3,51 % 3,21 %
Sortino 3,72 1,17 0,76
VAR 95 -0,57 % -0,59 % -0,81 %
VAR 99 -0,91 % -2,76 % -1,88 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,43 0,96 0,60
TEV 3,38 % 5,84 % 5,63 %
Information ratio (IR) 1,65 1,17 1,04
Up Capture Ratio 0,57 0,45 0,38
Down Capture Ratio -0,11 0,00 0,08
Indice Omega 2,29 1,53 1,30
Reattività
Beta 0,29 0,23 0,22
26,21 8,48 8,25
Beta bull 0,32 0,09 0,00
Beta bear 0,39 0,40 0,41
Asimmetria
Skewness -0,99 -3,66 -2,71
Kurtosis 2,21 24,06 17,80

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index