Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % 0,06 % 0,05 % 0,44 % 1,38 % 1,37 % 3,52 % 3,04 % -1,84 % -
Categoria -0,33 % -0,48 % -0,24 % -3,68 % -4,89 % -6,27 % 0,64 % 5,56 % 9,64 % 14,55 %
Delta 0,24 % 0,54 % 0,28 % 4,12 % 6,27 % 7,64 % 2,88 % -2,52 % -11,47 % -
Benchmark* -0,29 % -0,82 % -1,27 % -4,62 % -5,51 % -7,58 % 0,10 % 3,75 % 6,47 % 15,01 %
Delta 0,20 % 0,88 % 1,32 % 5,06 % 6,89 % 8,96 % 3,42 % -0,71 % -8,31 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,39 % 2,16 % -5,83 % -1,48 % 1,80 % 0,49 % - -
Categoria 10,81 % 1,42 % 3,27 % 7,69 % -6,26 % 5,24 % 5,64 % -11,39 %
Delta -8,42 % 0,74 % -9,10 % -9,17 % 8,06 % -4,75 % - -
Benchmark* 11,51 % 1,12 % 2,65 % 6,85 % -5,28 % 5,99 % 6,78 % -11,38 %
Delta -9,12 % 1,04 % -8,48 % -8,33 % 7,08 % -5,50 % - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,86 % 0,94 % -0,39 %
Categoria 0,86 % 1,81 % 1,59 %
Delta 3,00 % -0,86 % -1,99 %
Benchmark* 1,22 % 1,41 % 1,10 %
Delta 2,64 % -0,46 % -1,49 %
Rischio
Volatilità 1,80 % 2,13 % 1,78 %
Volatilità Categoria 7,65 % 6,87 % 6,74 %
Volatilità Benchmark 8,23 % 7,13 % 7,01 %
Max drawdown -1,17 % -3,69 % -8,37 %
Tempo di recupero 153 j 766 j -
DSR 1,15 % 1,54 % 1,33 %
Sortino 0,65 -1,17 -1,35
VAR 95 -0,28 % -0,51 % -0,43 %
VAR 99 -0,62 % -0,63 % -0,63 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,41 -0,84 -1,01
TEV 8,36 % 7,66 % 7,30 %
Information ratio (IR) 0,32 -0,06 -0,20
Up Capture Ratio 0,11 -0,01 -0,01
Down Capture Ratio -0,07 -0,07 0,00
Indice Omega 1,17 0,75 0,67
Reattività
Beta 0,01 -0,03 -0,01
0,12 1,22 0,16
Beta bull -0,10 -0,01 0,01
Beta bear 0,04 -0,04 -0,04
Asimmetria
Skewness 0,45 0,46 0,59
Kurtosis 2,88 1,74 3,47

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index