Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/10/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,38 % 0,58 % 3,18 % 2,75 % 4,32 % 11,14 % 7,31 % 18,90 % 47,72 % -
Categoria 0,08 % 0,03 % 0,06 % 0,72 % 0,87 % 4,31 % 7,20 % 4,75 % 12,39 % 16,58 %
Delta 0,29 % 0,55 % 3,12 % 2,02 % 3,45 % 6,83 % 0,11 % 14,16 % 35,33 % -
Benchmark* 0,08 % 0,03 % 0,06 % 0,72 % 0,87 % 4,31 % 7,20 % 4,75 % 12,39 % 16,58 %
Delta 0,29 % 0,55 % 3,12 % 2,02 % 3,45 % 6,83 % 0,11 % 14,16 % 35,33 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 2,67 % 0,62 % 18,09 % 9,76 % 7,65 % - - -
Categoria 3,94 % -4,20 % 7,03 % 0,19 % 7,24 % -4,65 % 0,70 % 0,73 %
Delta -1,27 % 4,82 % 11,06 % 9,57 % 0,40 % - - -
Benchmark* 3,94 % -4,20 % 7,03 % 0,19 % 7,24 % -4,65 % 0,70 % 0,73 %
Delta -1,27 % 4,82 % 11,06 % 9,57 % 0,40 % - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 30/09/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,41 % 4,42 % 6,75 %
Categoria 6,18 % 1,75 % 2,23 %
Delta -3,77 % 2,67 % 4,52 %
Benchmark* 6,18 % 1,75 % 2,23 %
Delta -3,77 % 2,67 % 4,52 %
Rischio
Volatilità 5,21 % 7,31 % 7,11 %
Volatilità Categoria 2,86 % 2,93 % 4,20 %
Volatilità Benchmark 2,86 % 2,93 % 4,20 %
Max drawdown -5,67 % -9,76 % -9,76 %
Tempo di recupero 176 j 561 j 561 j
DSR 3,58 % 5,09 % 4,75 %
Sortino -0,41 0,48 1,22
VAR 95 -1,00 % -1,55 % -1,35 %
VAR 99 -1,58 % -2,65 % -2,65 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,28 0,33 0,82
TEV 5,88 % 7,32 % 7,30 %
Information ratio (IR) -0,67 0,36 0,62
Up Capture Ratio -0,05 0,55 0,67
Down Capture Ratio -0,57 0,08 0,05
Indice Omega 0,93 1,16 1,37
Reattività
Beta 0,06 0,49 0,43
0,11 3,92 6,47
Beta bull 0,62 1,08 0,79
Beta bear 1,74 0,64 0,40
Asimmetria
Skewness 0,45 -0,37 -0,39
Kurtosis 1,26 2,92 2,14

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia