Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 4,13 % 1,75 % 18,43 % 39,89 % 36,28 % 57,01 % 72,92 % 63,50 % 196,98 %
Categoria 0,00 % 2,14 % 2,53 % 13,17 % 13,07 % 12,42 % 21,47 % 40,32 % 40,28 % 82,42 %
Delta 0,08 % 1,99 % -0,78 % 5,26 % 26,82 % 23,87 % 35,54 % 32,60 % 23,22 % 114,56 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,49 % 6,85 % 8,91 % -17,73 % 18,47 % 35,09 % 41,95 % -15,75 %
Categoria 2,32 % 16,90 % 11,98 % -13,76 % 19,90 % 4,80 % 22,10 % -5,66 %
Delta 15,17 % -10,05 % -3,06 % -3,96 % -1,43 % 30,29 % 19,86 % -10,09 %
Benchmark* 4,04 % 21,64 % 15,01 % -11,27 % 25,12 % 5,17 % 25,19 % -1,91 %
Delta 13,45 % -14,79 % -6,10 % -6,46 % -6,65 % 29,92 % 16,76 % -13,84 %
Benchmark*: 75% MSCI World + 25% ICE US

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 59,57 % 21,48 % 10,69 %
Categoria 20,28 % 12,27 % 7,16 %
Delta 39,29 % 9,20 % 3,53 %
Benchmark* 18,42 % 13,99 % 10,19 %
Delta 41,15 % 7,49 % 0,50 %
Rischio
Volatilità 15,19 % 17,34 % 18,06 %
Volatilità Categoria 7,94 % 10,47 % 10,33 %
Volatilità Benchmark 7,10 % 10,53 % 10,79 %
Max drawdown -8,51 % -24,61 % -25,75 %
Tempo di recupero 26 j 150 j 961 j
DSR 7,44 % 12,01 % 12,55 %
Sortino 7,75 1,54 0,70
VAR 95 -2,87 % -4,42 % -4,36 %
VAR 99 -4,55 % -7,07 % -7,01 %
Benchmark*: 75% MSCI World + 25% ICE US
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,79 1,07 0,49
TEV 13,97 % 13,69 % 15,20 %
Information ratio (IR) 2,95 0,55 0,03
Up Capture Ratio 1,55 1,27 0,97
Down Capture Ratio -0,09 1,09 0,90
Indice Omega 3,02 1,46 1,22
Reattività
Beta 0,85 1,01 0,91
15,87 37,71 29,48
Beta bull 1,02 0,88 0,76
Beta bear 0,61 0,83 0,99
Asimmetria
Skewness -0,06 -0,62 -0,30
Kurtosis -0,04 1,37 0,63

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi Dollaro US è 75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market