Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 02/05/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,41 % | 0,62 % | 0,82 % | 2,37 % | 5,18 % | 5,09 % | 6,74 % | 6,82 % | 15,04 % | 29,83 % |
| Categoria | 0,17 % | 0,22 % | -0,56 % | 1,13 % | 6,15 % | 1,18 % | 5,64 % | -7,01 % | 11,57 % | 23,45 % |
| Delta | 0,24 % | 0,40 % | 1,38 % | 1,24 % | -0,98 % | 3,91 % | 1,10 % | 13,83 % | 3,48 % | 6,38 % |
| Benchmark* | 0,78 % | 0,84 % | -0,25 % | 1,31 % | 9,80 % | 3,87 % | 11,55 % | 12,73 % | 32,09 % | 61,58 % |
| Delta | -0,37 % | -0,22 % | 1,07 % | 1,06 % | -4,62 % | 1,22 % | -4,81 % | -5,90 % | -17,04 % | -31,75 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,54 % | -6,68 % | 9,70 % | 0,17 % | 12,30 % | 4,15 % | -11,43 % | 10,04 % |
| Categoria | 4,48 % | -12,92 % | 3,98 % | 13,36 % | 10,59 % | -4,60 % | 0,87 % | 2,91 % |
| Delta | -2,93 % | 6,24 % | 5,72 % | -13,19 % | 1,70 % | 8,75 % | -12,30 % | 7,13 % |
| Benchmark* | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % | 8,40 % |
| Delta | -9,09 % | 5,05 % | -6,53 % | -4,03 % | -6,91 % | 4,24 % | -12,07 % | 1,64 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 30/04/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,54 % | 2,09 % | 2,77 % |
| Categoria | 5,36 % | -2,42 % | 2,17 % |
| Delta | 1,18 % | 4,51 % | 0,60 % |
| Benchmark* | 10,41 % | 3,83 % | 5,50 % |
| Delta | -3,87 % | -1,74 % | -2,73 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,12 % | 7,60 % | 7,25 % |
| Volatilità Categoria | 4,79 % | 6,19 % | 7,59 % |
| Volatilità Benchmark | 6,76 % | 7,97 % | 9,10 % |
| Max drawdown | -4,47 % | -11,35 % | -11,35 % |
| Tempo di recupero | 112 j | - | - |
| DSR | 4,51 % | 5,52 % | 5,20 % |
| Sortino | 0,62 | 0,13 | 0,42 |
| VAR 95 | -1,45 % | -1,81 % | -1,66 % |
| VAR 99 | -2,56 % | -2,67 % | -2,60 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,45 | 0,09 | 0,30 |
| TEV | 7,79 % | 9,33 % | 9,40 % |
| Information ratio (IR) | -0,50 | -0,19 | -0,29 |
| Up Capture Ratio | 0,43 | 0,34 | 0,35 |
| Down Capture Ratio | 0,30 | 0,30 | 0,31 |
| Indice Omega | 1,16 | 1,05 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,25 | 0,27 | 0,28 |
| R² | 7,43 | 7,94 | 12,73 |
| Beta bull | -0,09 | 0,18 | 0,21 |
| Beta bear | 0,14 | 0,20 | 0,25 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,74 | -0,34 | -0,35 |
| Kurtosis | 0,43 | 1,26 | 0,93 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Aviva Invest Gbl Convert Abs Ret I Acc
Obblig. Convertib. Glob.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market