Fondo estinto il 14/10/2017

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/10/2017 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % -0,43 % 0,92 % -1,71 % -0,28 % - 0,52 % -20,34 % -9,40 % 1,36 %
Categoria 0,17 % 0,10 % 0,68 % 0,18 % 0,09 % -13,50 % 3,74 % 8,98 % 17,85 % 25,65 %
Delta -0,21 % -0,53 % 0,24 % -1,89 % -0,36 % - -3,23 % -29,32 % -27,26 % -24,29 %
Benchmark* 0,17 % 0,10 % 0,68 % 0,18 % 0,09 % -13,50 % 3,74 % 8,98 % 17,85 % 25,65 %
Delta -0,21 % -0,53 % 0,24 % -1,89 % -0,36 % - -3,23 % -29,32 % -27,26 % -24,29 %
Dati 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fondo -6,06 % -12,71 % -0,79 % 15,09 % 6,92 % -2,42 % 5,96 % -
Categoria - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 0,47 % 1,71 % 3,70 %
Delta - - -
Benchmark* 0,47 % 1,71 % 3,70 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 3,59 % 3,05 % 3,23 %
Volatilità Benchmark 3,59 % 3,05 % 3,23 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Fondo estinto il 14/10/2017. I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.