Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,40 % 2,05 % 6,86 % 8,32 % 3,93 % 12,97 % 6,03 % 22,19 % 74,98 % 41,00 %
Categoria 0,59 % 1,19 % -4,27 % -6,94 % 0,24 % -6,13 % 1,26 % 9,65 % 20,73 % 25,38 %
Delta -0,19 % 0,86 % 11,14 % 15,25 % 3,70 % 19,10 % 4,77 % 12,55 % 54,25 % 15,62 %
Benchmark* 0,59 % 1,19 % -4,27 % -6,94 % 0,24 % -6,13 % 1,26 % 9,65 % 20,73 % 25,38 %
Delta -0,19 % 0,86 % 11,14 % 15,25 % 3,70 % 19,10 % 4,77 % 12,55 % 54,25 % 15,62 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -7,39 % 5,93 % 12,38 % 8,24 % 5,36 % 7,75 % -1,08 % -4,23 %
Categoria 13,64 % 1,86 % 2,87 % 10,20 % 0,31 % 5,89 % 3,97 % -9,57 %
Delta -21,03 % 4,08 % 9,51 % -1,96 % 5,05 % 1,86 % -5,05 % 5,34 %
Benchmark* 13,64 % 1,86 % 2,87 % 10,20 % 0,31 % 5,89 % 3,97 % -9,57 %
Delta -21,03 % 4,08 % 9,51 % -1,96 % 5,05 % 1,86 % -5,05 % 5,34 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,52 % 4,53 % 10,98 %
Categoria 4,01 % 4,61 % 4,92 %
Delta -7,53 % -0,08 % 6,06 %
Benchmark* 4,01 % 4,61 % 4,92 %
Delta -7,53 % -0,08 % 6,06 %
Rischio
Volatilità 8,80 % 7,42 % 8,32 %
Volatilità Categoria 5,61 % 4,88 % 4,59 %
Volatilità Benchmark 5,61 % 4,88 % 4,59 %
Max drawdown -10,34 % -10,34 % -10,34 %
Tempo di recupero - - -
DSR 7,03 % 5,26 % 5,05 %
Sortino -0,98 0,37 1,92
VAR 95 -1,88 % -1,62 % -1,53 %
VAR 99 -3,51 % -2,68 % -2,68 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,79 0,26 1,16
TEV 10,64 % 8,93 % 9,47 %
Information ratio (IR) -0,70 0,00 0,64
Up Capture Ratio -0,17 0,11 0,40
Down Capture Ratio 0,06 -0,27 -0,49
Indice Omega 0,77 1,10 1,51
Reattività
Beta -0,04 0,00 0,02
0,06 0,00 0,02
Beta bull 0,34 0,33 0,31
Beta bear -0,40 -0,28 -0,22
Asimmetria
Skewness -0,37 -0,28 0,32
Kurtosis 0,04 0,73 1,84

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD