Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 23/12/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,58 % | -4,49 % | -8,27 % | -4,32 % | 7,42 % | 18,06 % | 17,40 % | 7,58 % | 37,72 % | 42,94 % |
| Categoria | 0,07 % | -3,39 % | -5,38 % | -4,11 % | 8,73 % | 23,70 % | 21,88 % | 23,22 % | 55,83 % | 95,84 % |
| Delta | 1,51 % | -1,10 % | -2,90 % | -0,21 % | -1,31 % | -5,64 % | -4,48 % | -15,63 % | -18,12 % | -52,90 % |
| Benchmark* | 0,36 % | -3,29 % | -7,58 % | -5,18 % | -7,36 % | -6,37 % | -6,12 % | 13,55 % | 59,34 % | 109,95 % |
| Delta | 1,23 % | -1,21 % | -0,69 % | 0,86 % | 14,79 % | 24,43 % | 23,51 % | -5,97 % | -21,62 % | -67,01 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,73 % | -11,81 % | 0,73 % | 20,60 % | 38,83 % | -18,34 % | -12,11 % | 63,88 % |
| Categoria | 3,49 % | -4,97 % | -3,81 % | 25,98 % | 43,29 % | -11,43 % | -3,72 % | 68,94 % |
| Delta | -1,75 % | -6,84 % | 4,53 % | -5,38 % | -4,46 % | -6,92 % | -8,39 % | -5,06 % |
| Benchmark* | 5,33 % | 13,78 % | 23,87 % | 13,97 % | 25,08 % | -10,95 % | 16,75 % | 61,42 % |
| Delta | -3,60 % | -25,59 % | -23,14 % | 6,63 % | 13,76 % | -7,39 % | -28,85 % | 2,45 % |
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
Performance e indicatori mensili al 30/11/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 29,88 % | 4,74 % | 8,53 % |
| Categoria | 31,45 % | 8,84 % | 11,01 % |
| Delta | -1,56 % | -4,10 % | -2,48 % |
| Benchmark* | 8,23 % | 9,84 % | 12,41 % |
| Delta | 21,65 % | -5,10 % | -3,88 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 27,46 % | 31,03 % | 32,76 % |
| Volatilità Categoria | 27,16 % | 27,08 % | 30,49 % |
| Volatilità Benchmark | 21,04 % | 24,86 % | 27,14 % |
| Max drawdown | -15,12 % | -39,66 % | -39,66 % |
| Tempo di recupero | 98 j | 917 j | 917 j |
| DSR | 16,46 % | 20,44 % | 22,21 % |
| Sortino | 1,59 | 0,12 | 0,34 |
| VAR 95 | -5,29 % | -5,78 % | -6,10 % |
| VAR 99 | -8,08 % | -10,58 % | -10,58 % |
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,95 | 0,08 | 0,23 |
| TEV | 18,94 % | 22,77 % | 25,37 % |
| Information ratio (IR) | 1,14 | -0,22 | -0,15 |
| Up Capture Ratio | 1,26 | 0,91 | 0,83 |
| Down Capture Ratio | 0,92 | 0,92 | 0,83 |
| Indice Omega | 1,37 | 1,10 | 1,14 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,95 | 0,86 | 0,79 |
| R² | 52,57 | 47,40 | 43,01 |
| Beta bull | 0,75 | 0,75 | 0,68 |
| Beta bear | 0,66 | 0,77 | 0,80 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,33 | 0,27 | -0,10 |
| Kurtosis | 0,05 | 0,59 | 2,00 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Invesco Gold & Spec Minerals A Acc USD
Az. Oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR