Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % -2,23 % -1,05 % 2,77 % 13,80 % 12,64 % 17,99 % 22,82 % 1,02 % 14,69 %
Categoria -0,12 % -1,21 % 0,70 % 3,03 % 4,45 % 4,00 % 9,59 % 23,91 % 18,73 % 35,37 %
Delta 0,49 % -1,02 % -1,75 % -0,25 % 9,35 % 8,64 % 8,40 % -1,09 % -17,72 % -20,67 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,81 % 1,07 % 2,66 % -17,85 % 8,06 % 5,59 % 10,40 % -9,37 %
Categoria 6,39 % 8,27 % 8,05 % -11,75 % 10,17 % 3,14 % 13,12 % -7,74 %
Delta -1,58 % -7,19 % -5,39 % -6,10 % -2,11 % 2,45 % -2,72 % -1,63 %
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 3,47 % -13,97 % -7,97 % -6,12 % -8,17 % 1,39 % -8,80 % -9,28 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,87 % 7,99 % 0,85 %
Categoria 11,27 % 8,08 % 3,81 %
Delta 9,60 % -0,09 % -2,96 %
Benchmark* 11,59 % 9,20 % 6,10 %
Delta 9,27 % -1,21 % -5,24 %
Rischio
Volatilità 6,85 % 7,93 % 8,92 %
Volatilità Categoria 5,59 % 6,21 % 6,33 %
Volatilità Benchmark 5,31 % 7,90 % 8,14 %
Max drawdown -3,56 % -9,09 % -22,23 %
Tempo di recupero 19 j 386 j 1632 j
DSR 3,75 % 5,65 % 6,64 %
Sortino 5,04 0,89 -0,16
VAR 95 -1,37 % -1,81 % -1,90 %
VAR 99 -2,20 % -3,41 % -3,55 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,76 0,63 -0,12
TEV 7,06 % 8,09 % 9,01 %
Information ratio (IR) 1,31 -0,15 -0,58
Up Capture Ratio 0,86 0,63 0,48
Down Capture Ratio -0,10 0,50 0,56
Indice Omega 2,48 1,25 0,97
Reattività
Beta 0,45 0,48 0,49
12,07 22,76 19,84
Beta bull 0,57 0,39 0,37
Beta bear 0,42 0,39 0,51
Asimmetria
Skewness -0,20 -0,52 -0,41
Kurtosis 0,33 0,69 1,17

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market