Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,88 % 1,91 % -6,62 % 3,63 % 8,30 % 20,09 % 37,98 % 54,15 % 71,78 % 112,66 %
Categoria -0,82 % -1,00 % -2,63 % 4,58 % 5,45 % 20,45 % 32,04 % 55,82 % 85,77 % 122,89 %
Delta -1,06 % 2,90 % -3,99 % -0,95 % 2,85 % -0,36 % 5,94 % -1,67 % -13,99 % -10,23 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 43,12 % -14,67 % 3,71 % 6,45 % 24,57 % 0,81 % 17,97 % -10,29 %
Categoria 26,87 % 2,38 % -1,66 % 11,88 % 29,06 % -0,88 % 18,75 % -13,40 %
Delta 16,26 % -17,05 % 5,36 % -5,43 % -4,49 % 1,69 % -0,77 % 3,11 %
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 31,90 % -15,18 % -7,07 % 11,67 % -1,45 % -8,99 % -7,75 % 2,70 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 56,91 % 17,77 % 12,54 %
Categoria 41,04 % 16,64 % 13,85 %
Delta 15,87 % 1,12 % -1,31 %
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta 27,37 % 4,77 % 3,90 %
Rischio
Volatilità 23,30 % 21,54 % 19,67 %
Volatilità Categoria 12,42 % 14,05 % 15,21 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -14,44 % -32,39 % -32,39 %
Tempo di recupero 44 j 489 j 489 j
DSR 14,73 % 15,09 % 13,83 %
Sortino 3,73 0,99 0,76
VAR 95 -5,63 % -4,50 % -3,96 %
VAR 99 -6,85 % -6,85 % -6,85 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,36 0,69 0,53
TEV 17,80 % 14,29 % 13,11 %
Information ratio (IR) 1,54 0,33 0,30
Up Capture Ratio 1,04 1,02 0,95
Down Capture Ratio 0,53 0,89 0,84
Indice Omega 1,93 1,31 1,24
Reattività
Beta 0,83 0,99 0,87
R² 43,38 55,97 56,76
Beta bull 0,74 0,86 0,68
Beta bear 1,12 1,21 1,00
Asimmetria
Skewness -0,60 -0,64 -0,56
Kurtosis -0,32 2,66 2,54

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR