Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 23/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,66 % | 6,08 % | 2,62 % | 22,12 % | 24,64 % | 31,99 % | 21,33 % | 71,65 % | 177,13 % | 26,85 % |
| Categoria | 0,76 % | 0,70 % | -4,31 % | -5,54 % | -3,74 % | -4,10 % | 1,04 % | 4,44 % | 22,69 % | 19,05 % |
| Delta | -0,10 % | 5,38 % | 6,94 % | 27,67 % | 28,38 % | 36,08 % | 20,29 % | 67,21 % | 154,45 % | 7,80 % |
| Benchmark* | 1,35 % | 0,66 % | -6,02 % | -9,53 % | -5,57 % | -8,41 % | 1,48 % | 9,42 % | 28,69 % | 45,24 % |
| Delta | -0,70 % | 5,42 % | 8,64 % | 31,65 % | 30,21 % | 40,40 % | 19,85 % | 62,23 % | 148,44 % | -18,39 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -11,27 % | 20,95 % | 21,81 % | 22,78 % | -62,87 % | 29,64 % | 7,08 % | 20,94 % |
| Categoria | 8,18 % | 7,64 % | -11,82 % | 9,90 % | 3,18 % | 12,69 % | -7,66 % | 5,17 % |
| Delta | -19,46 % | 13,31 % | 33,62 % | 12,88 % | -66,05 % | 16,94 % | 14,74 % | 15,77 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -26,32 % | 10,32 % | 33,54 % | 6,55 % | -67,07 % | 10,43 % | 7,17 % | 20,30 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 31/03/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 17,18 % | 18,91 % | 20,90 % |
| Categoria | 2,92 % | 2,04 % | 5,62 % |
| Delta | 14,26 % | 16,87 % | 15,28 % |
| Benchmark* | 5,22 % | 4,06 % | 7,42 % |
| Delta | 11,96 % | 14,85 % | 13,48 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,42 % | 21,42 % | 35,36 % |
| Volatilità Categoria | 5,57 % | 6,22 % | 6,41 % |
| Volatilità Benchmark | 8,64 % | 8,43 % | 8,25 % |
| Max drawdown | -14,66 % | -22,46 % | -46,66 % |
| Tempo di recupero | 134 j | 191 j | 335 j |
| DSR | 12,86 % | 14,19 % | 24,55 % |
| Sortino | 1,07 | 1,15 | 0,80 |
| VAR 95 | -3,43 % | -4,49 % | -5,05 % |
| VAR 99 | -6,45 % | -7,30 % | -10,91 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,68 | 0,76 | 0,55 |
| TEV | 22,92 % | 23,42 % | 36,15 % |
| Information ratio (IR) | 0,52 | 0,63 | 0,37 |
| Up Capture Ratio | 0,60 | 0,19 | 0,34 |
| Down Capture Ratio | -0,10 | -0,66 | -1,00 |
| Indice Omega | 1,25 | 1,30 | 1,38 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,23 | -0,13 | 0,09 |
| R² | 0,93 | 0,27 | 0,04 |
| Beta bull | -0,69 | 0,40 | 1,07 |
| Beta bear | -0,73 | -0,31 | 0,08 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,13 | -0,18 | -1,07 |
| Kurtosis | -0,51 | 0,13 | 12,66 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
H2O Multistrategies FCP REUR(C)
Fless. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market