Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 14/01/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,08 % | 0,64 % | 0,20 % | -2,97 % | -13,14 % | 3,95 % | -18,62 % | 11,57 % | 26,54 % | 40,09 % |
| Categoria | -0,16 % | -1,04 % | -0,09 % | -0,74 % | -2,72 % | 0,70 % | 6,26 % | 12,74 % | 29,85 % | 50,49 % |
| Delta | 1,24 % | 1,68 % | 0,29 % | -2,23 % | -10,42 % | 3,25 % | -24,87 % | -1,18 % | -3,31 % | -10,40 % |
| Benchmark* | 0,88 % | -1,07 % | -1,13 % | -2,31 % | 1,05 % | -0,62 % | 15,59 % | 1,20 % | 12,69 % | 48,27 % |
| Delta | 0,20 % | 1,72 % | 1,34 % | -0,66 % | -14,19 % | 4,57 % | -34,21 % | 10,37 % | 13,85 % | -8,18 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -22,98 % | 35,18 % | 3,66 % | 31,72 % | -10,61 % | 12,99 % | -11,96 % | 1,49 % |
| Categoria | 5,36 % | 8,45 % | -1,44 % | 15,59 % | 2,61 % | 12,81 % | -12,30 % | 14,25 % |
| Delta | -28,34 % | 26,74 % | 5,11 % | 16,12 % | -13,22 % | 0,18 % | 0,34 % | -12,75 % |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | -37,32 % | 29,17 % | 18,81 % | 26,13 % | -18,92 % | -7,73 % | -1,43 % | -19,17 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
Performance e indicatori mensili al 31/12/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -22,98 % | 2,58 % | 4,91 % |
| Categoria | 5,36 % | 4,04 % | 5,96 % |
| Delta | -28,34 % | -1,46 % | -1,05 % |
| Benchmark* | 14,34 % | 0,94 % | 3,30 % |
| Delta | -37,32 % | 1,63 % | 1,61 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 22,09 % | 22,57 % | 25,32 % |
| Volatilità Categoria | 9,94 % | 10,23 % | 14,45 % |
| Volatilità Benchmark | 13,30 % | 13,94 % | 16,42 % |
| Max drawdown | -27,16 % | -27,16 % | -45,39 % |
| Tempo di recupero | - | - | 543 j |
| DSR | 17,85 % | 15,28 % | 18,06 % |
| Sortino | -1,49 | 0,02 | 0,21 |
| VAR 95 | -4,40 % | -4,36 % | -4,84 % |
| VAR 99 | -10,93 % | -7,21 % | -12,88 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,21 | 0,01 | 0,15 |
| TEV | 20,34 % | 20,64 % | 20,54 % |
| Information ratio (IR) | -1,83 | 0,08 | 0,08 |
| Up Capture Ratio | 0,55 | 0,88 | 0,93 |
| Down Capture Ratio | 1,49 | 0,77 | 0,85 |
| Indice Omega | 0,67 | 1,06 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,71 | 0,71 | 0,91 |
| R² | 18,26 | 19,48 | 34,58 |
| Beta bull | -0,12 | 0,71 | 0,82 |
| Beta bear | 0,71 | 0,40 | 1,02 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,31 | 0,16 | -0,49 |
| Kurtosis | 1,79 | 0,90 | 2,50 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares MSCI Mexico Capped ETF USD Acc
Az. Altri paesi emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR