Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 23/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,15 % | 6,18 % | 3,13 % | 6,07 % | 3,51 % | 9,98 % | -15,63 % | 12,57 % | 120,90 % | 22,54 % |
| Categoria | 2,09 % | 1,56 % | -7,10 % | -11,53 % | -11,13 % | -9,61 % | -6,73 % | -2,71 % | 54,60 % | 25,30 % |
| Delta | 0,07 % | 4,62 % | 10,23 % | 17,60 % | 14,64 % | 19,58 % | -8,90 % | 15,28 % | 66,30 % | -2,76 % |
| Benchmark* | 2,62 % | 2,71 % | -8,23 % | -6,80 % | -8,70 % | -6,59 % | 3,03 % | 4,54 % | 31,05 % | 29,82 % |
| Delta | -0,47 % | 3,48 % | 11,36 % | 12,87 % | 12,21 % | 16,56 % | -18,66 % | 8,03 % | 89,85 % | -7,28 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -22,98 % | 35,18 % | 3,66 % | 31,72 % | -10,61 % | 12,99 % | -11,96 % | 1,49 % |
| Categoria | 5,45 % | 8,64 % | -2,12 % | 16,28 % | 2,92 % | 12,81 % | -12,30 % | 14,25 % |
| Delta | -28,43 % | 26,55 % | 5,79 % | 15,44 % | -13,53 % | 0,18 % | 0,34 % | -12,75 % |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | -37,32 % | 29,17 % | 18,81 % | 26,13 % | -18,92 % | -7,73 % | -1,43 % | -19,17 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
Performance e indicatori mensili al 31/03/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -22,21 % | 0,44 % | 14,89 % |
| Categoria | -4,79 % | 0,91 % | 11,78 % |
| Delta | -17,42 % | -0,47 % | 3,11 % |
| Benchmark* | 8,05 % | 2,33 % | 8,22 % |
| Delta | -30,26 % | -1,89 % | 6,66 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 22,38 % | 22,02 % | 22,62 % |
| Volatilità Categoria | 10,30 % | 9,99 % | 11,46 % |
| Volatilità Benchmark | 13,93 % | 13,48 % | 14,76 % |
| Max drawdown | -27,16 % | -27,16 % | -27,16 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 18,02 % | 15,21 % | 14,18 % |
| Sortino | -1,42 | -0,14 | 0,96 |
| VAR 95 | -4,40 % | -4,36 % | -4,36 % |
| VAR 99 | -10,93 % | -7,21 % | -6,47 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,14 | -0,10 | 0,60 |
| TEV | 21,01 % | 20,27 % | 20,00 % |
| Information ratio (IR) | -1,44 | -0,09 | 0,33 |
| Up Capture Ratio | 0,50 | 0,75 | 0,95 |
| Down Capture Ratio | 1,22 | 0,74 | 0,70 |
| Indice Omega | 0,68 | 1,01 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,65 | 0,70 | 0,76 |
| R² | 16,51 | 18,53 | 24,32 |
| Beta bull | -0,13 | 0,60 | 0,80 |
| Beta bear | 0,75 | 0,67 | 0,49 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,30 | 0,13 | 0,21 |
| Kurtosis | 1,59 | 1,05 | 0,65 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares MSCI Mexico Capped ETF USD Acc
Az. Altri paesi emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR