Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 10/05/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,07 % | 1,01 % | -1,37 % | 2,37 % | 1,39 % | 6,90 % | 6,63 % | 25,45 % | -2,52 % | -9,91 % |
| Categoria | 0,05 % | 0,75 % | 0,13 % | 2,57 % | 6,34 % | 3,88 % | 7,06 % | 5,82 % | 13,36 % | 16,08 % |
| Delta | 0,02 % | 0,27 % | -1,50 % | -0,20 % | -4,95 % | 3,02 % | -0,43 % | 19,63 % | -15,89 % | -25,99 % |
| Benchmark* | 0,05 % | 0,75 % | 0,13 % | 2,57 % | 6,34 % | 3,88 % | 7,06 % | 5,82 % | 13,36 % | 16,08 % |
| Delta | 0,02 % | 0,27 % | -1,50 % | -0,20 % | -4,95 % | 3,02 % | -0,43 % | 19,63 % | -15,89 % | -25,99 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,72 % | 12,40 % | 10,74 % | -22,87 % | -9,87 % | 0,53 % | -9,86 % | 7,40 % |
| Categoria | 3,82 % | -4,66 % | 6,65 % | -0,06 % | 7,08 % | -4,86 % | 1,15 % | 0,81 % |
| Delta | -6,54 % | 17,07 % | 4,09 % | -22,80 % | -16,95 % | 5,39 % | -11,01 % | 6,59 % |
| Benchmark* | 3,82 % | -4,66 % | 6,65 % | -0,06 % | 7,08 % | -4,86 % | 1,15 % | 0,81 % |
| Delta | -6,54 % | 17,07 % | 4,09 % | -22,80 % | -16,95 % | 5,39 % | -11,01 % | 6,59 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 30/04/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,29 % | 8,11 % | -1,02 % |
| Categoria | 6,67 % | 1,89 % | 2,29 % |
| Delta | 1,62 % | 6,22 % | -3,31 % |
| Benchmark* | 6,67 % | 1,89 % | 2,29 % |
| Delta | 1,62 % | 6,22 % | -3,31 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,91 % | 9,51 % | 10,14 % |
| Volatilità Categoria | 2,57 % | 2,84 % | 4,20 % |
| Volatilità Benchmark | 2,57 % | 2,84 % | 4,20 % |
| Max drawdown | -8,04 % | -16,13 % | -27,29 % |
| Tempo di recupero | 191 j | - | 1235 j |
| DSR | 6,12 % | 7,06 % | 8,17 % |
| Sortino | 0,74 | 0,95 | -0,20 |
| VAR 95 | -2,73 % | -2,23 % | -2,31 % |
| VAR 99 | -3,31 % | -3,78 % | -6,20 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,57 | 0,71 | -0,16 |
| TEV | 8,03 % | 9,44 % | 8,96 % |
| Information ratio (IR) | 0,21 | 0,66 | -0,37 |
| Up Capture Ratio | 0,68 | 0,81 | 0,70 |
| Down Capture Ratio | 0,01 | -0,08 | 0,95 |
| Indice Omega | 1,22 | 1,31 | 0,96 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,36 | 0,59 | 1,14 |
| R² | 1,38 | 3,10 | 22,23 |
| Beta bull | 0,99 | 1,97 | 1,02 |
| Beta bear | -0,33 | 0,40 | 1,47 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,18 | -1,08 | -1,39 |
| Kurtosis | 2,26 | 3,49 | 4,88 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
SISF Cross Asset Moment I Acc USD
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia