Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,26 % -0,13 % 0,05 % 1,72 % 6,55 % 6,29 % 6,08 % 7,90 % 5,33 % -2,50 %
Categoria 0,18 % -0,47 % -1,17 % -1,48 % -3,21 % -3,17 % 0,34 % -2,44 % 2,48 % 3,86 %
Delta -0,44 % 0,34 % 1,22 % 3,19 % 9,76 % 9,47 % 5,74 % 10,35 % 2,85 % -6,36 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,70 % 5,24 % -9,48 % -1,82 % 4,48 % -1,27 % -4,47 % -2,93 %
Categoria 5,18 % 0,34 % -7,60 % 6,68 % 0,54 % 4,39 % 0,06 % -2,83 %
Delta -4,48 % 4,90 % -1,88 % -8,50 % 3,94 % -5,66 % -4,53 % -0,10 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,76 % 3,26 % 1,92 % -3,75 % 4,53 % -10,09 % -8,37 % 3,13 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,98 % 2,31 % 1,18 %
Categoria 2,25 % -0,90 % 0,64 %
Delta 6,72 % 3,21 % 0,53 %
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 6,84 % 3,52 % 3,44 %
Rischio
Volatilità 5,66 % 7,03 % 6,44 %
Volatilità Categoria 4,95 % 4,49 % 4,04 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -4,29 % -11,34 % -16,93 %
Tempo di recupero 67 j 774 j -
DSR 3,67 % 4,81 % 4,52 %
Sortino 1,60 -0,09 -0,05
VAR 95 -1,29 % -1,45 % -1,41 %
VAR 99 -1,57 % -2,12 % -2,12 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,04 -0,06 -0,04
TEV 9,02 % 8,82 % 9,37 %
Information ratio (IR) 0,76 0,40 0,37
Up Capture Ratio 0,33 0,20 -0,07
Down Capture Ratio -0,09 0,07 -0,13
Indice Omega 1,42 0,99 0,99
Reattività
Beta 0,09 0,18 -0,03
1,59 2,97 0,13
Beta bull 0,54 0,31 0,00
Beta bear -0,06 0,20 0,10
Asimmetria
Skewness -0,16 0,36 0,21
Kurtosis -0,27 0,81 1,04

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario altre valute è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index