Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,38 % -0,18 % 1,29 % 3,48 % 7,37 % 6,24 % 10,20 % 6,16 % 7,27 % -2,76 %
Categoria 0,03 % 0,40 % 1,91 % -2,62 % -1,03 % -2,04 % 2,66 % -2,28 % 3,75 % 5,36 %
Delta -0,41 % -0,58 % -0,61 % 6,10 % 8,40 % 8,29 % 7,54 % 8,43 % 3,52 % -8,12 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,70 % 5,24 % -9,48 % -1,82 % 4,48 % -1,27 % -4,47 % -2,93 %
Categoria 5,18 % 0,44 % -7,59 % 6,55 % 0,54 % 4,39 % 0,05 % -2,83 %
Delta -4,48 % 4,80 % -1,89 % -8,37 % 3,94 % -5,67 % -4,52 % -0,10 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,76 % 3,26 % 1,92 % -3,75 % 4,53 % -10,09 % -8,37 % 3,13 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,40 % 1,07 % 1,31 %
Categoria 2,27 % -1,78 % 0,55 %
Delta 9,13 % 2,85 % 0,77 %
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 8,92 % 2,55 % 3,70 %
Rischio
Volatilità 5,79 % 7,10 % 6,47 %
Volatilità Categoria 4,83 % 4,53 % 3,99 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -4,29 % -11,51 % -16,93 %
Tempo di recupero 67 j 875 j -
DSR 3,67 % 4,93 % 4,53 %
Sortino 2,22 -0,32 -0,01
VAR 95 -1,29 % -1,52 % -1,41 %
VAR 99 -1,57 % -2,12 % -2,12 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,41 -0,22 -0,01
TEV 8,89 % 8,92 % 9,43 %
Information ratio (IR) 1,00 0,29 0,39
Up Capture Ratio 0,38 0,20 -0,07
Down Capture Ratio -0,13 0,12 -0,14
Indice Omega 1,53 0,93 1,01
Reattività
Beta 0,11 0,19 -0,04
2,30 3,55 0,13
Beta bull 0,52 0,26 0,01
Beta bear -0,01 0,23 0,09
Asimmetria
Skewness -0,16 0,37 0,20
Kurtosis -0,30 0,80 0,98

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario altre valute è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index