Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,34 % 0,08 % -1,06 % -1,10 % 0,28 % 0,28 % 0,11 % 1,91 % 1,42 % -
Categoria 0,00 % 0,07 % 0,18 % 0,82 % 1,46 % 1,46 % 3,84 % 9,09 % 6,45 % 4,99 %
Delta 0,33 % 0,01 % -1,24 % -1,91 % -1,18 % -1,18 % -3,73 % -7,18 % -5,04 % -
Benchmark* -0,02 % 0,05 % 0,13 % 0,95 % 1,75 % 1,75 % 4,72 % 6,85 % 4,06 % 4,15 %
Delta 0,35 % 0,03 % -1,19 % -2,05 % -1,47 % -1,47 % -4,62 % -4,94 % -2,64 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,45 % 1,37 % 0,06 % -0,47 % 0,25 % -0,17 % - -
Categoria 3,79 % 3,84 % -3,56 % -0,24 % 0,19 % 1,11 % -1,55 % 0,25 %
Delta -4,24 % -2,46 % 3,62 % -0,23 % 0,06 % -1,28 % - -
Benchmark* 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 %
Delta -4,09 % -2,52 % 4,98 % 0,10 % 0,07 % -0,63 % - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,16 % 0,89 % 0,56 %
Categoria 3,99 % 2,49 % 1,33 %
Delta -4,15 % -1,60 % -0,77 %
Benchmark* 5,08 % 2,06 % 0,83 %
Delta -5,23 % -1,18 % -0,27 %
Rischio
Volatilità 3,21 % 3,16 % 2,61 %
Volatilità Categoria 0,73 % 1,09 % 0,98 %
Volatilità Benchmark 1,07 % 1,67 % 1,47 %
Max drawdown -2,49 % -2,49 % -2,49 %
Tempo di recupero 163 j 163 j 163 j
DSR 2,93 % 2,64 % 2,14 %
Sortino -1,12 -0,70 -0,39
VAR 95 -0,35 % -0,69 % -0,39 %
VAR 99 -2,00 % -2,00 % -1,68 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,02 -0,59 -0,32
TEV 3,49 % 3,75 % 3,12 %
Information ratio (IR) -1,50 -0,31 -0,09
Up Capture Ratio 0,11 0,18 0,16
Down Capture Ratio 0,74 0,01 0,07
Indice Omega 0,63 0,79 0,85
Reattività
Beta -0,34 -0,23 -0,18
1,28 1,49 1,07
Beta bull -0,87 -0,95 -0,71
Beta bear -1,11 -0,12 -0,13
Asimmetria
Skewness -2,61 -1,72 -1,78
Kurtosis 10,28 7,94 11,00

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index