Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/10/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % 0,29 % 1,26 % 1,39 % 0,05 % 1,19 % 0,12 % 2,82 % 2,21 % -
Categoria -0,02 % 0,07 % 0,15 % 1,25 % 2,54 % 3,28 % 5,14 % 3,31 % 3,36 % 3,09 %
Delta 0,13 % 0,23 % 1,10 % 0,14 % -2,49 % -2,09 % -5,02 % -0,49 % -1,15 % -
Benchmark* -0,05 % 0,09 % 0,04 % 1,51 % 3,12 % 3,07 % 5,16 % 1,80 % 1,31 % 1,79 %
Delta 0,15 % 0,20 % 1,21 % -0,12 % -3,08 % -1,88 % -5,04 % 1,02 % 0,90 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 1,37 % 0,06 % -0,47 % 0,25 % -0,17 % - - -
Categoria 3,84 % -3,57 % -0,27 % 0,20 % 1,07 % -1,46 % 0,18 % 0,61 %
Delta -2,47 % 3,63 % -0,21 % 0,05 % -1,23 % - - -
Benchmark* 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 % 0,58 %
Delta -2,52 % 4,98 % 0,10 % 0,07 % -0,63 % - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/09/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,06 % 0,61 % 0,26 %
Categoria 5,12 % 0,94 % 0,60 %
Delta -5,06 % -0,33 % -0,35 %
Benchmark* 5,43 % 0,45 % 0,19 %
Delta -5,36 % 0,16 % 0,06 %
Rischio
Volatilità 3,90 % 2,98 % 2,49 %
Volatilità Categoria 0,87 % 1,17 % 1,32 %
Volatilità Benchmark 1,35 % 1,81 % 1,47 %
Max drawdown -2,49 % -2,49 % -2,49 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,45 % 2,45 % 2,01 %
Sortino -1,11 -0,56 -0,35
VAR 95 -0,77 % -0,62 % -0,39 %
VAR 99 -2,24 % -2,00 % -1,21 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,98 -0,46 -0,28
TEV 4,55 % 3,69 % 2,99 %
Information ratio (IR) -1,18 0,04 0,02
Up Capture Ratio -0,03 0,12 0,14
Down Capture Ratio -0,37 -0,01 0,04
Indice Omega 0,66 0,84 0,90
Reattività
Beta -1,01 -0,22 -0,13
12,28 1,78 0,62
Beta bull -1,76 -1,02 -0,73
Beta bear 0,87 -0,08 0,10
Asimmetria
Skewness -2,09 -1,64 -1,68
Kurtosis 8,01 8,73 11,61

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index