Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,67 % -1,96 % -1,53 % 3,89 % 0,81 % 12,50 % 15,65 % 21,02 % - -
Categoria -0,57 % -1,82 % -0,84 % 4,33 % 2,31 % 12,95 % 14,79 % 2,27 % 14,26 % 43,17 %
Delta -0,10 % -0,15 % -0,68 % -0,44 % -1,50 % -0,45 % 0,85 % 18,75 % - -
Benchmark* -0,82 % -1,93 % -1,07 % 4,30 % 2,58 % 13,92 % 15,90 % 5,71 % 16,70 % 52,49 %
Delta 0,15 % -0,04 % -0,46 % -0,41 % -1,77 % -1,43 % -0,25 % 15,31 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 11,82 % -5,74 % 20,65 % - - - - -
Categoria 6,05 % -16,97 % 6,27 % 8,37 % 20,79 % -12,46 % 18,46 % 12,73 %
Delta 5,77 % 11,23 % 14,38 % - - - - -
Benchmark* 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 %
Delta 5,81 % 9,40 % 15,06 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,66 % 7,31 % -
Categoria 14,82 % -0,03 % 3,44 %
Delta 1,84 % 7,34 % -
Benchmark* 15,77 % 1,17 % 4,01 %
Delta 0,89 % 6,14 % -
Rischio
Volatilità 11,56 % 12,04 % -
Volatilità Categoria 11,91 % 12,72 % 15,28 %
Volatilità Benchmark 13,37 % 13,91 % 16,46 %
Max drawdown -8,83 % -14,70 % -
Tempo di recupero 76 j 672 j -
DSR 7,21 % 8,42 % -
Sortino 1,79 0,61 -
VAR 95 -2,22 % -2,83 % -
VAR 99 -3,48 % -3,81 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,11 0,42 -
TEV 5,72 % 6,41 % -
Information ratio (IR) 0,16 0,96 -
Up Capture Ratio 0,87 0,90 -
Down Capture Ratio 0,79 0,75 -
Indice Omega 1,45 1,15 -
Reattività
Beta 0,78 0,77 -
81,83 78,83 -
Beta bull 0,75 0,67 -
Beta bear 0,59 0,72 -
Asimmetria
Skewness 0,31 -0,12 -
Kurtosis 1,65 0,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR