Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,48 % 0,68 % -0,73 % 4,63 % 1,60 % 13,37 % 17,68 % 19,08 % - -
Categoria 0,28 % 0,48 % -1,84 % 4,46 % 2,88 % 12,76 % 15,85 % -3,95 % 19,47 % 47,16 %
Delta 0,21 % 0,19 % 1,11 % 0,17 % -1,29 % 0,61 % 1,83 % 23,03 % - -
Benchmark* 0,05 % 0,67 % -2,39 % 4,83 % 3,73 % 14,20 % 17,66 % -0,49 % 22,89 % 58,11 %
Delta 0,43 % 0,01 % 1,66 % -0,20 % -2,14 % -0,83 % 0,03 % 19,57 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 11,82 % -5,74 % 20,65 % - - - - -
Categoria 6,06 % -16,97 % 6,32 % 8,50 % 20,81 % -12,45 % 18,48 % 12,78 %
Delta 5,76 % 11,23 % 14,33 % - - - - -
Benchmark* 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 %
Delta 5,81 % 9,40 % 15,06 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,11 % 6,33 % -
Categoria 20,01 % -0,64 % 3,75 %
Delta 0,10 % 6,97 % -
Benchmark* 22,29 % 0,82 % 4,44 %
Delta -2,18 % 5,50 % -
Rischio
Volatilità 11,08 % 12,15 % -
Volatilità Categoria 11,16 % 12,73 % 15,23 %
Volatilità Benchmark 12,43 % 13,87 % 16,36 %
Max drawdown -8,83 % -14,70 % -
Tempo di recupero 76 j 672 j -
DSR 6,70 % 8,48 % -
Sortino 2,43 0,50 -
VAR 95 -1,95 % -2,83 % -
VAR 99 -3,48 % -3,81 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,47 0,35 -
TEV 5,44 % 6,43 % -
Information ratio (IR) -0,40 0,85 -
Up Capture Ratio 0,89 0,91 -
Down Capture Ratio 0,85 0,76 -
Indice Omega 1,72 1,17 -
Reattività
Beta 0,80 0,78 -
80,81 78,50 -
Beta bull 0,76 0,69 -
Beta bear 0,61 0,73 -
Asimmetria
Skewness 0,27 -0,14 -
Kurtosis 2,27 0,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR