Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,42 % -2,69 % -1,35 % -0,81 % -2,60 % -1,13 % 6,70 % 14,24 % 92,06 % -
Categoria -1,58 % -2,75 % -2,80 % -2,03 % -2,34 % -2,24 % 5,27 % 4,22 % 44,45 % 27,86 %
Delta 1,16 % 0,06 % 1,46 % 1,23 % -0,26 % 1,11 % 1,43 % 10,02 % 47,61 % -
Benchmark* -1,89 % -2,91 % -2,63 % -0,87 % -1,98 % -1,13 % 8,05 % 7,15 % 48,46 % 37,94 %
Delta 1,46 % 0,21 % 1,29 % 0,06 % -0,62 % 0,00 % -1,35 % 7,09 % 43,60 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,90 % 11,82 % -5,74 % 20,65 % - - - -
Categoria 13,05 % 6,00 % -16,93 % 6,31 % 8,40 % 20,82 % -12,46 % 18,45 %
Delta -0,16 % 5,82 % 11,19 % 14,34 % - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -1,45 % 5,81 % 9,40 % 15,06 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,57 % 5,87 % -
Categoria 11,53 % 2,21 % 4,60 %
Delta 0,04 % 3,66 % -
Benchmark* 14,46 % 2,94 % 5,37 %
Delta -2,89 % 2,93 % -
Rischio
Volatilità 11,76 % 12,04 % -
Volatilità Categoria 12,30 % 12,61 % 14,50 %
Volatilità Benchmark 13,71 % 13,95 % 15,72 %
Max drawdown -8,83 % -14,70 % -
Tempo di recupero 76 j 672 j -
DSR 7,75 % 8,58 % -
Sortino 1,04 0,39 -
VAR 95 -2,22 % -2,83 % -
VAR 99 -3,48 % -3,81 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,69 0,28 -
TEV 5,56 % 6,16 % -
Information ratio (IR) -0,52 0,48 -
Up Capture Ratio 0,81 0,87 -
Down Capture Ratio 0,81 0,79 -
Indice Omega 1,25 1,11 -
Reattività
Beta 0,79 0,78 -
83,93 80,66 -
Beta bull 0,85 0,68 -
Beta bear 0,50 0,72 -
Asimmetria
Skewness 0,31 -0,16 -
Kurtosis 1,50 0,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR