Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,34 % 0,22 % 1,48 % 1,41 % 9,83 % 3,89 % 12,21 % - - -
Categoria 0,20 % 0,28 % 1,34 % 1,91 % 6,02 % 2,29 % 6,10 % -3,39 % 14,31 % 25,16 %
Delta 0,14 % -0,05 % 0,13 % -0,50 % 3,81 % 1,59 % 6,11 % - - -
Benchmark* 0,16 % 0,08 % 1,29 % 2,87 % 9,22 % 4,98 % 11,68 % 14,45 % 35,13 % 62,99 %
Delta 0,18 % 0,14 % 0,19 % -1,46 % 0,62 % -1,09 % 0,53 % - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 14,31 % - - - - - - -
Categoria 4,48 % -12,92 % 3,98 % 13,36 % 10,59 % -4,60 % 0,87 % 2,91 %
Delta 9,83 % - - - - - - -
Benchmark* 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 %
Delta 3,68 % - - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,61 % - -
Categoria 5,36 % -2,42 % 2,17 %
Delta 7,25 % - -
Benchmark* 10,41 % 3,83 % 5,50 %
Delta 2,20 % - -
Rischio
Volatilità 7,46 % - -
Volatilità Categoria 4,79 % 6,19 % 7,59 %
Volatilità Benchmark 6,76 % 7,97 % 9,10 %
Max drawdown -7,57 % - -
Tempo di recupero 135 j - -
DSR 4,85 % - -
Sortino 1,83 - -
VAR 95 -1,95 % - -
VAR 99 -2,02 % - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,19 - -
TEV 5,07 % - -
Information ratio (IR) 0,43 - -
Up Capture Ratio 0,82 - -
Down Capture Ratio 0,57 - -
Indice Omega 1,50 - -
Reattività
Beta 0,83 - -
56,35 - -
Beta bull 0,85 - -
Beta bear 1,13 - -
Asimmetria
Skewness -0,28 - -
Kurtosis -0,18 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market