Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,36 % 1,98 % 7,84 % 0,30 % 4,98 % 3,92 % 13,89 % 27,27 % - -
Categoria 0,19 % 1,54 % 5,75 % -1,72 % 2,15 % 1,37 % 7,38 % 11,67 % 21,76 % 23,09 %
Delta 0,17 % 0,44 % 2,09 % 2,02 % 2,84 % 2,55 % 6,51 % 15,60 % - -
Benchmark* 0,40 % 2,58 % 6,84 % -4,85 % -1,31 % -2,76 % 6,20 % 16,50 % 35,35 % 56,66 %
Delta -0,05 % -0,60 % 1,00 % 5,15 % 6,29 % 6,68 % 7,69 % 10,77 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,59 % 14,31 % - - - - - -
Categoria 8,74 % 4,73 % -12,77 % 4,13 % 13,29 % 10,52 % -4,63 % 0,84 %
Delta 5,85 % 9,58 % - - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -0,45 % 3,68 % - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,09 % 4,17 % -
Categoria 5,50 % 1,43 % 3,50 %
Delta 5,59 % 2,74 % -
Benchmark* 4,47 % 3,64 % 5,35 %
Delta 6,62 % 0,53 % -
Rischio
Volatilità 9,83 % 10,75 % -
Volatilità Categoria 6,86 % 6,46 % 6,75 %
Volatilità Benchmark 10,13 % 9,00 % 8,38 %
Max drawdown -9,72 % -16,38 % -
Tempo di recupero - 633 j -
DSR 7,18 % 8,07 % -
Sortino 1,09 0,19 -
VAR 95 -1,90 % -2,27 % -
VAR 99 -5,05 % -4,92 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,80 0,14 -
TEV 6,32 % 7,33 % -
Information ratio (IR) 1,05 0,07 -
Up Capture Ratio 0,98 0,86 -
Down Capture Ratio 0,70 0,80 -
Indice Omega 1,28 1,06 -
Reattività
Beta 0,78 0,88 -
63,96 54,44 -
Beta bull 0,65 0,85 -
Beta bear 0,77 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,01 -0,78 -
Kurtosis 2,80 1,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market