Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,81 % -0,37 % 0,24 % 2,32 % 2,63 % 4,40 % 15,92 % 24,22 % - -
Categoria 0,18 % -0,68 % 0,65 % 3,19 % 0,31 % 3,00 % 11,09 % 11,64 % 15,85 % 28,50 %
Delta 0,62 % 0,31 % -0,41 % -0,87 % 2,31 % 1,40 % 4,83 % 12,57 % - -
Benchmark* -0,10 % -0,70 % 1,23 % 3,31 % -5,06 % -2,33 % 6,88 % 13,73 % 33,17 % 62,07 %
Delta 0,90 % 0,33 % -0,98 % -0,99 % 7,69 % 6,73 % 9,04 % 10,48 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,59 % 14,31 % - - - - - -
Categoria 8,85 % 4,81 % -12,88 % 4,26 % 13,44 % 10,52 % -4,67 % 0,95 %
Delta 5,74 % 9,49 % - - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -0,45 % 3,68 % - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,27 % 8,04 % -
Categoria 9,53 % 4,26 % 3,35 %
Delta 2,74 % 3,78 % -
Benchmark* 4,17 % 4,47 % 6,33 %
Delta 8,10 % 3,57 % -
Rischio
Volatilità 10,15 % 9,54 % -
Volatilità Categoria 7,17 % 5,95 % 6,64 %
Volatilità Benchmark 10,45 % 8,39 % 8,33 %
Max drawdown -9,72 % -13,37 % -
Tempo di recupero 110 j 329 j -
DSR 7,21 % 6,84 % -
Sortino 1,31 0,75 -
VAR 95 -1,90 % -2,01 % -
VAR 99 -5,05 % -4,27 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,93 0,54 -
TEV 6,47 % 6,52 % -
Information ratio (IR) 1,25 0,55 -
Up Capture Ratio 1,00 0,93 -
Down Capture Ratio 0,69 0,73 -
Indice Omega 1,37 1,21 -
Reattività
Beta 0,78 0,84 -
64,49 55,09 -
Beta bull 0,74 0,74 -
Beta bear 0,74 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,93 -0,71 -
Kurtosis 2,30 1,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market