Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % 0,53 % -0,08 % 0,82 % -0,14 % 2,90 % -0,47 % 16,14 % -
Categoria 0,00 % 1,34 % -1,89 % -3,88 % -2,28 % -2,91 % 2,13 % 5,46 % 18,09 % 17,11 %
Delta 0,00 % -1,34 % 2,42 % 3,80 % 3,11 % 2,78 % 0,77 % -5,93 % -1,95 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,69 % 1,65 % -5,93 % 4,99 % 4,71 % 6,92 % - -
Categoria 7,30 % 7,59 % -11,39 % 6,56 % 1,87 % 13,10 % -6,45 % 6,15 %
Delta -3,62 % -5,94 % 5,46 % -1,57 % 2,84 % -6,18 % - -
Benchmark* 6,06 % 12,97 % -14,19 % 9,65 % 2,64 % 15,64 % -6,29 % 6,62 %
Delta -2,37 % -11,32 % 8,26 % -4,66 % 2,07 % -8,72 % - -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,26 % -0,31 % 3,49 %
Categoria 2,49 % 1,61 % 4,25 %
Delta 0,77 % -1,92 % -0,76 %
Benchmark* 4,74 % 4,62 % 6,67 %
Delta -1,48 % -4,93 % -3,18 %
Rischio
Volatilità 1,99 % 3,91 % 4,49 %
Volatilità Categoria 4,76 % 5,74 % 5,62 %
Volatilità Benchmark 6,71 % 8,76 % 9,58 %
Max drawdown -1,20 % -7,18 % -7,78 %
Tempo di recupero - 1036 j -
DSR 1,41 % 2,99 % 2,68 %
Sortino -0,09 -0,97 0,82
VAR 95 -0,20 % -1,09 % -0,86 %
VAR 99 -1,20 % -1,81 % -1,81 %
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,07 -0,74 0,49
TEV 7,28 % 9,05 % 9,88 %
Information ratio (IR) -0,20 -0,54 -0,32
Up Capture Ratio 0,01 0,07 0,14
Down Capture Ratio -0,15 0,10 0,03
Indice Omega 0,90 0,67 1,32
Reattività
Beta -0,04 0,07 0,08
2,24 2,18 2,79
Beta bull 0,01 0,05 0,01
Beta bear -0,02 0,03 0,16
Asimmetria
Skewness -0,89 -0,34 1,42
Kurtosis 8,14 7,53 13,60

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Fondi a scadenza predefinita Euro è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU