Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 25/09/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,27 % | 3,72 % | 7,44 % | 4,10 % | 44,35 % | 46,56 % | 57,58 % | 146,90 % | 107,37 % | 297,22 % |
| Categoria | -0,16 % | 2,57 % | 2,87 % | 4,75 % | 34,65 % | 26,16 % | 26,14 % | 93,47 % | 56,35 % | 205,72 % |
| Delta | -0,11 % | 1,15 % | 4,57 % | -0,66 % | 9,70 % | 20,40 % | 31,44 % | 53,43 % | 51,01 % | 91,50 % |
| Benchmark* | 0,69 % | 3,78 % | 6,95 % | 10,97 % | 47,00 % | 33,38 % | 37,06 % | 131,84 % | 148,67 % | 429,30 % |
| Delta | -0,96 % | -0,06 % | 0,49 % | -6,87 % | -2,65 % | 13,18 % | 20,52 % | 15,06 % | -41,31 % | -132,08 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,40 % | 35,94 % | 41,23 % | -36,77 % | 22,26 % | 43,55 % | 33,81 % | - |
| Categoria | 8,51 % | 24,65 % | 35,27 % | -33,48 % | 21,99 % | 38,46 % | 37,56 % | -3,68 % |
| Delta | 2,88 % | 11,28 % | 5,96 % | -3,29 % | 0,27 % | 5,09 % | -3,76 % | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 2,20 % | -5,36 % | -6,71 % | -10,27 % | -18,42 % | 11,93 % | -16,58 % | - |
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 57,89 % | 30,38 % | 14,12 % |
| Categoria | 27,69 % | 21,59 % | 8,74 % |
| Delta | 30,20 % | 8,78 % | 5,38 % |
| Benchmark* | 35,45 % | 27,72 % | 18,59 % |
| Delta | 22,43 % | 2,66 % | -4,47 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 23,28 % | 25,06 % | 25,46 % |
| Volatilità Categoria | 18,33 % | 18,78 % | 19,78 % |
| Volatilità Benchmark | 20,93 % | 23,23 % | 23,19 % |
| Max drawdown | -18,45 % | -35,89 % | -41,09 % |
| Tempo di recupero | - | 255 j | 914 j |
| DSR | 13,25 % | 16,55 % | 17,18 % |
| Sortino | 4,22 | 1,66 | 0,70 |
| VAR 95 | -5,27 % | -5,46 % | -5,27 % |
| VAR 99 | -6,64 % | -9,30 % | -7,31 % |
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,40 | 1,10 | 0,47 |
| TEV | 10,63 % | 9,10 % | 9,21 % |
| Information ratio (IR) | 2,11 | 0,29 | -0,49 |
| Up Capture Ratio | 1,04 | 1,00 | 0,98 |
| Down Capture Ratio | 0,73 | 0,95 | 1,03 |
| Indice Omega | 2,01 | 1,48 | 1,22 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,99 | 1,01 | 1,02 |
| R² | 79,18 | 86,83 | 86,97 |
| Beta bull | 1,11 | 1,00 | 1,04 |
| Beta bear | 1,26 | 1,11 | 1,08 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,00 | -0,36 | -0,10 |
| Kurtosis | 0,14 | 1,43 | 0,69 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
TCW Global AI Equity Fd AU
Az. tecnologia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR