Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,13 % -0,31 % -0,77 % 1,46 % 4,24 % -0,31 % 8,96 % 3,98 % 7,82 % -
Categoria 0,21 % 0,05 % -0,63 % 1,54 % 3,74 % 0,05 % 5,77 % 0,93 % 2,60 % 7,11 %
Delta -0,34 % -0,36 % -0,14 % -0,07 % 0,50 % -0,36 % 3,19 % 3,05 % 5,23 % -
Benchmark* 0,36 % -0,32 % -1,10 % 2,02 % 4,66 % -0,32 % 4,62 % -4,89 % -4,93 % 2,10 %
Delta -0,49 % 0,01 % 0,33 % -0,55 % -0,42 % 0,01 % 4,34 % 8,86 % 12,75 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,54 % 8,09 % -11,37 % 1,67 % 2,44 % 10,72 % - -
Categoria 5,34 % 5,09 % -9,29 % 1,92 % 0,67 % 7,30 % -0,91 % -2,22 %
Delta 3,20 % 3,00 % -2,08 % -0,25 % 1,77 % 3,42 % - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 4,08 % 6,11 % 0,03 % -0,26 % 2,49 % 1,90 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,54 % 1,31 % 1,61 %
Categoria 5,34 % 0,14 % 0,60 %
Delta 3,20 % 1,17 % 1,01 %
Benchmark* 4,46 % -1,91 % -0,78 %
Delta 4,08 % 3,22 % 2,39 %
Rischio
Volatilità 2,62 % 6,10 % 8,61 %
Volatilità Categoria 2,72 % 3,70 % 3,98 %
Volatilità Benchmark 5,01 % 6,79 % 6,23 %
Max drawdown -1,10 % -18,00 % -21,45 %
Tempo di recupero 34 j 933 j 277 j
DSR 1,55 % 4,67 % 6,80 %
Sortino 3,12 -0,21 0,07
VAR 95 -0,54 % -1,23 % -1,23 %
VAR 99 -0,78 % -3,07 % -3,75 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,85 -0,16 0,05
TEV 4,60 % 8,53 % 10,45 %
Information ratio (IR) 0,89 0,38 0,23
Up Capture Ratio 0,47 0,24 0,10
Down Capture Ratio -0,02 0,14 -0,01
Indice Omega 1,85 0,95 1,05
Reattività
Beta 0,22 0,11 0,05
17,00 1,61 0,11
Beta bull -0,09 -0,24 -0,18
Beta bear 0,54 0,35 0,36
Asimmetria
Skewness -0,12 -0,91 -2,52
Kurtosis 0,15 4,23 28,55

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index