Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,55 % -0,07 % 1,97 % 3,77 % 22,86 % 16,81 % 19,89 % 71,62 % 93,74 % 202,27 %
Categoria -0,41 % 0,06 % 1,10 % 2,57 % 20,40 % 14,14 % 16,95 % 59,03 % 65,39 % 150,89 %
Delta -0,15 % -0,13 % 0,87 % 1,20 % 2,45 % 2,66 % 2,94 % 12,59 % 28,35 % 51,38 %
Benchmark* -0,58 % -0,11 % 1,93 % 3,70 % 22,87 % 16,49 % 19,15 % 70,32 % 86,83 % 192,84 %
Delta 0,02 % 0,04 % 0,05 % 0,07 % -0,01 % 0,32 % 0,74 % 1,30 % 6,92 % 9,42 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,11 % 32,86 % 21,77 % -13,09 % 39,39 % 8,36 % 33,88 % 0,05 %
Categoria 2,76 % 27,07 % 19,41 % -15,85 % 32,85 % 10,63 % 30,69 % -1,81 %
Delta 1,36 % 5,79 % 2,36 % 2,76 % 6,53 % -2,27 % 3,19 % 1,87 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,39 % 0,35 % -0,32 % 1,80 % 2,38 % -2,16 % 0,49 % 0,59 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,87 % 18,33 % 13,15 %
Categoria 18,19 % 15,52 % 9,83 %
Delta 2,69 % 2,81 % 3,32 %
Benchmark* 20,25 % 18,07 % 12,31 %
Delta 0,63 % 0,27 % 0,84 %
Rischio
Volatilità 11,27 % 14,67 % 15,50 %
Volatilità Categoria 10,12 % 13,55 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 11,43 % 14,89 % 15,76 %
Max drawdown -7,46 % -22,58 % -22,58 %
Tempo di recupero 94 j 246 j 246 j
DSR 6,62 % 10,38 % 10,69 %
Sortino 2,85 1,49 1,04
VAR 95 -2,51 % -2,55 % -3,10 %
VAR 99 -2,55 % -7,05 % -4,91 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,67 1,06 0,72
TEV 0,48 % 0,49 % 0,68 %
Information ratio (IR) 1,33 0,55 1,24
Up Capture Ratio 1,00 0,99 0,99
Down Capture Ratio 0,98 0,98 0,97
Indice Omega 1,69 1,50 1,32
Reattività
Beta 0,99 0,98 0,98
R² 99,85 99,91 99,84
Beta bull 0,98 0,98 0,98
Beta bear 1,00 0,99 0,99
Asimmetria
Skewness 0,05 -1,20 -0,58
Kurtosis -0,54 6,95 3,24

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR