Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,38 % -0,38 % -0,03 % 1,13 % 1,57 % 1,40 % 4,92 % 26,10 % 24,25 % -
Categoria 0,03 % -0,03 % 0,09 % 0,83 % 1,33 % 1,27 % 4,59 % 12,31 % 7,98 % 9,79 %
Delta -0,41 % -0,35 % -0,12 % 0,30 % 0,24 % 0,13 % 0,33 % 13,79 % 16,27 % -
Benchmark* 0,03 % -0,19 % -0,11 % 1,44 % 0,72 % 0,67 % 4,29 % 3,01 % -9,67 % -0,86 %
Delta -0,40 % -0,19 % 0,08 % -0,31 % 0,85 % 0,72 % 0,63 % 23,10 % 33,92 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,66 % 11,08 % -5,62 % 3,28 % 0,33 % 3,70 % - -
Categoria 4,98 % 6,65 % -9,98 % 1,99 % 1,33 % 5,05 % -1,70 % 2,13 %
Delta 2,69 % 4,43 % 4,36 % 1,29 % -1,00 % -1,35 % - -
Benchmark* 2,56 % 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 % 0,25 %
Delta 5,11 % 4,10 % 13,06 % 5,34 % -3,42 % -3,60 % - -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,92 % 8,04 % 4,44 %
Categoria 4,59 % 3,95 % 1,55 %
Delta 0,33 % 4,09 % 2,89 %
Benchmark* 4,29 % 0,99 % -2,01 %
Delta 0,63 % 7,05 % 6,45 %
Rischio
Volatilità 2,77 % 4,51 % 4,43 %
Volatilità Categoria 2,29 % 3,07 % 2,85 %
Volatilità Benchmark 4,24 % 6,19 % 5,85 %
Max drawdown -2,62 % -5,58 % -9,99 %
Tempo di recupero 91 j 138 j 500 j
DSR 1,92 % 2,70 % 3,11 %
Sortino 1,02 1,94 0,96
VAR 95 -0,06 % -0,49 % -0,50 %
VAR 99 -1,38 % -1,38 % -2,00 %
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,71 1,16 0,68
TEV 5,39 % 7,52 % 7,27 %
Information ratio (IR) 0,12 0,94 0,89
Up Capture Ratio 0,14 0,27 0,19
Down Capture Ratio -0,35 -0,20 -0,11
Indice Omega 1,50 1,90 1,52
Reattività
Beta -0,09 0,03 0,01
2,05 0,14 0,04
Beta bull -0,39 0,12 -0,02
Beta bear 0,06 -0,13 -0,01
Asimmetria
Skewness -1,11 -0,09 -1,28
Kurtosis 5,87 11,42 16,23

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index