Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,01 % 0,09 % 0,92 % 0,40 % 1,67 % 4,21 % 19,97 % 23,25 % -
Categoria -0,05 % -0,04 % 0,24 % 0,96 % 0,81 % 1,78 % 3,82 % 9,64 % 7,19 % 9,85 %
Delta 0,07 % 0,05 % -0,15 % -0,04 % -0,41 % -0,11 % 0,39 % 10,32 % 16,06 % -
Benchmark* -0,01 % -0,45 % -0,49 % -0,26 % -0,09 % 0,13 % 1,35 % 0,19 % -10,90 % -1,74 %
Delta 0,02 % 0,46 % 0,58 % 1,18 % 0,49 % 1,54 % 2,86 % 19,78 % 34,16 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,67 % 11,05 % -5,61 % 3,28 % 0,33 % 3,70 % - -
Categoria 5,01 % 6,65 % -9,98 % 1,99 % 1,33 % 5,05 % -1,70 % 2,13 %
Delta 2,66 % 4,40 % 4,37 % 1,29 % -1,00 % -1,35 % - -
Benchmark* 2,56 % 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 % 0,25 %
Delta 5,11 % 4,07 % 13,08 % 5,34 % -3,42 % -3,60 % - -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,28 % 7,17 % 4,38 %
Categoria 4,05 % 3,23 % 1,48 %
Delta 0,23 % 3,94 % 2,90 %
Benchmark* 2,05 % -0,48 % -2,26 %
Delta 2,24 % 7,65 % 6,64 %
Rischio
Volatilità 2,70 % 4,24 % 4,42 %
Volatilità Categoria 2,32 % 2,98 % 2,86 %
Volatilità Benchmark 4,26 % 6,08 % 5,84 %
Max drawdown -2,62 % -5,58 % -9,99 %
Tempo di recupero 91 j 138 j 500 j
DSR 1,96 % 2,71 % 3,11 %
Sortino 0,75 1,58 0,93
VAR 95 -0,38 % -0,49 % -0,50 %
VAR 99 -1,38 % -1,38 % -2,00 %
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,54 1,01 0,65
TEV 5,23 % 7,43 % 7,24 %
Information ratio (IR) 0,43 1,03 0,92
Up Capture Ratio 0,11 0,23 0,19
Down Capture Ratio -0,29 -0,19 -0,10
Indice Omega 1,33 1,70 1,48
Reattività
Beta -0,05 0,00 0,02
0,67 0,00 0,06
Beta bull -0,20 0,03 -0,01
Beta bear 0,08 -0,12 -0,01
Asimmetria
Skewness -1,27 -0,59 -1,29
Kurtosis 6,38 12,74 16,27

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index