Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,94 % -0,78 % -1,83 % 1,28 % 8,50 % 10,80 % 19,96 % 72,98 % 102,07 % 127,06 %
Categoria -0,61 % -0,97 % -1,93 % 0,58 % 8,94 % 10,62 % 17,74 % 50,52 % 58,00 % 79,52 %
Delta -0,33 % 0,19 % 0,10 % 0,69 % -0,43 % 0,18 % 2,21 % 22,47 % 44,06 % 47,54 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 31,95 % 14,97 % 13,53 % 1,78 % 25,41 % -8,28 % 19,32 % -14,47 %
Categoria 21,08 % 7,25 % 13,94 % -8,01 % 22,41 % -7,67 % 20,61 % -12,84 %
Delta 10,87 % 7,72 % -0,41 % 9,79 % 3,00 % -0,61 % -1,30 % -1,63 %
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 1,07 % 4,12 % -1,97 % 3,20 % 2,74 % 4,80 % -0,34 % -2,58 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,44 % 21,55 % 15,82 %
Categoria 21,71 % 15,41 % 9,86 %
Delta 3,73 % 6,15 % 5,96 %
Benchmark* 26,94 % 21,15 % 14,94 %
Delta -1,50 % 0,41 % 0,88 %
Rischio
Volatilità 11,65 % 12,15 % 12,78 %
Volatilità Categoria 11,08 % 12,08 % 13,24 %
Volatilità Benchmark 11,31 % 12,30 % 13,84 %
Max drawdown -9,21 % -14,40 % -15,03 %
Tempo di recupero 92 j 58 j 271 j
DSR 7,04 % 8,28 % 8,91 %
Sortino 3,33 2,26 1,55
VAR 95 -1,98 % -2,35 % -2,71 %
VAR 99 -5,13 % -5,13 % -4,55 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,01 1,54 1,08
TEV 8,22 % 6,64 % 7,39 %
Information ratio (IR) -0,18 0,06 0,12
Up Capture Ratio 0,79 0,91 0,87
Down Capture Ratio 0,57 0,82 0,78
Indice Omega 2,02 1,69 1,45
Reattività
Beta 0,77 0,84 0,78
R² 55,33 72,69 72,07
Beta bull 0,80 0,72 0,71
Beta bear 0,89 0,88 0,76
Asimmetria
Skewness -0,30 -1,00 -0,75
Kurtosis 2,33 3,84 1,83

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR