Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,18 % 0,70 % 1,78 % 2,56 % 5,82 % 7,64 % 14,21 % 19,40 % -
Categoria 0,14 % 0,36 % 1,46 % 4,40 % 5,64 % 9,13 % 12,68 % 8,11 % 14,52 % 25,29 %
Delta -0,09 % -0,18 % -0,76 % -2,62 % -3,08 % -3,31 % -5,05 % 6,10 % 4,87 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 11,41 % -3,31 % 4,46 % -0,75 % 4,21 % - - -
Categoria 7,72 % -8,02 % 7,05 % -1,96 % 12,42 % -0,90 % -3,33 % 10,99 %
Delta 3,69 % 4,71 % -2,59 % 1,20 % -8,21 % - - -
Benchmark* 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 % 18,20 %
Delta 1,84 % 4,10 % -4,45 % 0,13 % -11,61 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,33 % 4,44 % 3,52 %
Categoria 11,30 % 2,54 % 2,45 %
Delta -2,98 % 1,90 % 1,08 %
Benchmark* 14,12 % 4,15 % 4,09 %
Delta -5,80 % 0,30 % -0,57 %
Rischio
Volatilità 1,22 % 3,46 % 7,03 %
Volatilità Categoria 2,61 % 4,56 % 6,51 %
Volatilità Benchmark 4,12 % 6,10 % 7,75 %
Max drawdown -0,40 % -8,97 % -20,10 %
Tempo di recupero 49 j 382 j 360 j
DSR 0,43 % 2,45 % 5,96 %
Sortino 10,53 0,96 0,42
VAR 95 -0,12 % -0,79 % -0,92 %
VAR 99 -0,16 % -1,49 % -2,20 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,68 0,68 0,36
TEV 4,17 % 5,81 % 6,15 %
Information ratio (IR) -1,39 0,05 -0,09
Up Capture Ratio 0,29 0,29 0,33
Down Capture Ratio -0,41 0,07 0,19
Indice Omega 4,30 1,33 1,27
Reattività
Beta 0,03 0,21 0,60
1,10 13,27 43,24
Beta bull 0,04 0,06 0,35
Beta bear 0,05 0,44 1,05
Asimmetria
Skewness 1,16 -0,88 -5,04
Kurtosis 2,14 4,21 47,77

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index