Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,16 % 0,50 % 1,82 % 3,38 % 0,59 % 5,85 % 15,97 % 19,61 % -
Categoria 0,05 % 0,68 % 0,20 % 4,12 % 6,03 % 0,84 % 9,59 % 11,62 % 14,43 % 25,13 %
Delta -0,01 % -0,52 % 0,30 % -2,29 % -2,65 % -0,24 % -3,74 % 4,35 % 5,19 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,63 % 11,41 % -3,31 % 4,46 % -0,75 % 4,21 % - -
Categoria 10,48 % 7,74 % -8,02 % 6,95 % -1,93 % 12,52 % -0,95 % -3,37 %
Delta -3,85 % 3,67 % 4,71 % -2,48 % 1,18 % -8,31 % - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -8,03 % 1,84 % 4,10 % -4,45 % 0,13 % -11,61 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,63 % 4,72 % 3,55 %
Categoria 10,48 % 3,07 % 2,80 %
Delta -3,85 % 1,66 % 0,75 %
Benchmark* 14,66 % 5,17 % 4,66 %
Delta -8,03 % -0,44 % -1,10 %
Rischio
Volatilità 0,97 % 3,45 % 7,03 %
Volatilità Categoria 2,65 % 4,59 % 6,55 %
Volatilità Benchmark 4,04 % 6,16 % 7,79 %
Max drawdown -0,40 % -8,97 % -20,10 %
Tempo di recupero 49 j 382 j 360 j
DSR 0,43 % 2,44 % 5,96 %
Sortino 6,74 0,99 0,40
VAR 95 -0,12 % -0,79 % -0,92 %
VAR 99 -0,16 % -1,49 % -2,20 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,01 0,70 0,34
TEV 4,07 % 5,89 % 6,20 %
Information ratio (IR) -1,97 -0,07 -0,18
Up Capture Ratio 0,22 0,28 0,32
Down Capture Ratio -0,37 0,05 0,18
Indice Omega 3,06 1,35 1,26
Reattività
Beta 0,02 0,20 0,59
0,83 12,77 42,84
Beta bull 0,04 0,06 0,35
Beta bear 0,19 0,44 1,05
Asimmetria
Skewness 1,10 -0,93 -5,05
Kurtosis 4,39 4,35 47,83

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index