Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % -0,13 % 0,30 % 0,80 % 0,46 % 0,24 % 2,92 % 20,24 % 23,24 % -
Categoria -0,17 % -0,52 % 0,79 % 0,70 % 2,89 % 0,55 % -0,41 % 17,32 % 16,41 % 28,24 %
Delta 0,13 % 0,39 % -0,49 % 0,10 % -2,43 % -0,31 % 3,33 % 2,91 % 6,83 % -
Benchmark* -0,16 % -0,95 % 1,00 % 0,81 % 3,62 % 0,64 % -2,16 % 20,82 % 23,65 % 46,69 %
Delta 0,12 % 0,82 % -0,70 % -0,02 % -3,17 % -0,40 % 5,08 % -0,59 % -0,41 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,09 % 6,63 % 11,41 % -3,31 % 4,46 % -0,75 % 4,21 % -
Categoria -0,51 % 10,69 % 7,80 % -8,03 % 7,02 % -1,81 % 11,59 % -0,97 %
Delta 3,60 % -4,07 % 3,61 % 4,72 % -2,55 % 1,06 % -7,38 % -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta 5,41 % -8,03 % 1,84 % 4,10 % -4,45 % 0,13 % -11,61 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,09 % 6,99 % 4,34 %
Categoria -0,51 % 5,89 % 3,16 %
Delta 3,60 % 1,10 % 1,18 %
Benchmark* -2,32 % 7,06 % 4,35 %
Delta 5,41 % -0,07 % -0,01 %
Rischio
Volatilità 2,00 % 2,09 % 2,89 %
Volatilità Categoria 5,44 % 4,25 % 4,53 %
Volatilità Benchmark 7,62 % 5,91 % 6,19 %
Max drawdown -2,46 % -2,46 % -8,97 %
Tempo di recupero 87 j 87 j 382 j
DSR 1,59 % 1,37 % 2,04 %
Sortino 0,55 2,88 1,29
VAR 95 -0,49 % -0,42 % -0,57 %
VAR 99 -1,04 % -1,04 % -1,25 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,44 1,88 0,91
TEV 6,51 % 5,40 % 5,73 %
Information ratio (IR) 0,83 -0,01 0,00
Up Capture Ratio 0,26 0,31 0,26
Down Capture Ratio 0,08 -0,08 0,03
Indice Omega 1,19 2,10 1,48
Reattività
Beta 0,17 0,15 0,18
41,95 16,93 14,77
Beta bull 0,24 0,11 0,10
Beta bear 0,18 0,21 0,30
Asimmetria
Skewness -1,46 -0,75 -0,99
Kurtosis 4,33 4,21 6,14

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index