Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,19 % 0,52 % 1,80 % 3,11 % 0,00 % 6,63 % 14,85 % 19,08 % -
Categoria 0,41 % 0,25 % 0,51 % 4,04 % 6,07 % 0,00 % 10,59 % 9,64 % 15,14 % 24,01 %
Delta -0,40 % -0,05 % 0,01 % -2,24 % -2,96 % 0,00 % -3,96 % 5,21 % 3,93 % -
Benchmark* 0,26 % 0,44 % 0,86 % 5,89 % 8,63 % 0,00 % 14,66 % 16,31 % 25,55 % 42,91 %
Delta -0,25 % -0,25 % -0,34 % -4,09 % -5,52 % 0,00 % -8,03 % -1,46 % -6,48 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,63 % 11,41 % -3,31 % 4,46 % -0,75 % 4,21 % - -
Categoria 10,59 % 7,75 % -7,99 % 7,03 % -1,88 % 12,41 % -0,93 % -3,29 %
Delta -3,96 % 3,66 % 4,68 % -2,57 % 1,13 % -8,20 % - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -8,03 % 1,84 % 4,10 % -4,45 % 0,13 % -11,61 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,32 % 4,74 % 3,54 %
Categoria 11,99 % 3,28 % 2,70 %
Delta -4,67 % 1,46 % 0,84 %
Benchmark* 15,91 % 4,87 % 4,44 %
Delta -8,59 % -0,13 % -0,89 %
Rischio
Volatilità 1,07 % 3,45 % 7,03 %
Volatilità Categoria 2,74 % 4,59 % 6,52 %
Volatilità Benchmark 4,10 % 6,16 % 7,80 %
Max drawdown -0,40 % -8,97 % -20,10 %
Tempo di recupero 49 j 382 j 360 j
DSR 0,43 % 2,44 % 5,96 %
Sortino 8,32 1,04 0,41
VAR 95 -0,12 % -0,79 % -0,92 %
VAR 99 -0,16 % -1,49 % -2,20 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,31 0,74 0,35
TEV 4,09 % 5,88 % 6,20 %
Information ratio (IR) -2,10 -0,02 -0,14
Up Capture Ratio 0,25 0,29 0,33
Down Capture Ratio -0,37 0,06 0,19
Indice Omega 3,66 1,36 1,27
Reattività
Beta 0,04 0,20 0,59
1,88 12,90 42,81
Beta bull 0,04 0,06 0,34
Beta bear 0,18 0,44 1,05
Asimmetria
Skewness 1,28 -0,93 -5,05
Kurtosis 3,92 4,33 47,84

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index