Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % -0,15 % -1,49 % -0,28 % 1,50 % -0,08 % 4,21 % 16,27 % 39,78 % -
Categoria -0,12 % -0,66 % -4,16 % -5,85 % -2,31 % -5,09 % 2,11 % 7,66 % 18,26 % 14,86 %
Delta 0,15 % 0,51 % 2,66 % 5,58 % 3,81 % 5,02 % 2,09 % 8,61 % 21,52 % -
Benchmark* 0,55 % 0,02 % -5,24 % -7,99 % -3,41 % -7,19 % 2,77 % 11,11 % 25,01 % 29,64 %
Delta -0,52 % -0,17 % 3,75 % 7,71 % 4,91 % 7,11 % 1,44 % 5,17 % 14,77 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,63 % 11,41 % -3,31 % 4,46 % -0,75 % 4,21 % - -
Categoria 10,54 % 7,75 % -8,08 % 6,99 % -1,85 % 11,62 % -1,02 % -3,23 %
Delta -3,91 % 3,66 % 4,76 % -2,53 % 1,10 % -7,41 % - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -8,03 % 1,84 % 4,10 % -4,45 % 0,13 % -11,61 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,59 % 5,60 % 7,95 %
Categoria 5,96 % 3,82 % 5,34 %
Delta -0,36 % 1,78 % 2,61 %
Benchmark* 8,01 % 5,80 % 6,91 %
Delta -2,41 % -0,19 % 1,04 %
Rischio
Volatilità 1,06 % 3,36 % 4,19 %
Volatilità Categoria 4,09 % 4,66 % 4,67 %
Volatilità Benchmark 6,16 % 6,42 % 6,23 %
Max drawdown -0,66 % -7,81 % -8,97 %
Tempo di recupero - 301 j 382 j
DSR 0,67 % 2,36 % 2,24 %
Sortino 3,28 1,28 2,96
VAR 95 -0,16 % -0,79 % -0,69 %
VAR 99 -0,35 % -1,49 % -1,49 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,08 0,90 1,59
TEV 5,91 % 6,09 % 6,08 %
Information ratio (IR) -0,41 -0,03 0,17
Up Capture Ratio 0,19 0,30 0,35
Down Capture Ratio -0,13 0,03 -0,08
Indice Omega 2,08 1,47 2,16
Reattività
Beta 0,05 0,19 0,25
10,22 12,66 13,80
Beta bull -0,01 0,06 0,37
Beta bear 0,12 0,34 0,37
Asimmetria
Skewness -0,75 -1,04 1,26
Kurtosis 1,26 5,16 9,77

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index