Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % -0,01 % 0,18 % 1,34 % 1,56 % 3,13 % 5,59 % 24,26 % 31,00 % -
Categoria -0,37 % 0,14 % -0,39 % 0,83 % -3,01 % -1,80 % 3,49 % 11,40 % 18,52 % 25,41 %
Delta 0,35 % -0,15 % 0,57 % 0,50 % 4,57 % 4,93 % 2,10 % 12,86 % 12,48 % -
Benchmark* -0,43 % 0,25 % -0,51 % 1,08 % -5,12 % -3,63 % 4,15 % 14,04 % 26,01 % 44,15 %
Delta 0,41 % -0,26 % 0,70 % 0,25 % 6,68 % 6,76 % 1,44 % 10,22 % 4,99 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,63 % 11,41 % -3,31 % 4,46 % -0,75 % 4,21 % - -
Categoria 10,62 % 7,76 % -8,01 % 6,98 % -1,81 % 11,50 % -0,96 % -3,41 %
Delta -3,99 % 3,65 % 4,69 % -2,51 % 1,05 % -7,29 % - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -8,03 % 1,84 % 4,10 % -4,45 % 0,13 % -11,61 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,78 % 8,14 % 5,81 %
Categoria 3,61 % 4,19 % 3,72 %
Delta 2,17 % 3,95 % 2,10 %
Benchmark* 3,88 % 5,07 % 5,00 %
Delta 1,90 % 3,07 % 0,82 %
Rischio
Volatilità 1,85 % 2,78 % 3,42 %
Volatilità Categoria 5,48 % 4,51 % 4,53 %
Volatilità Benchmark 8,06 % 6,48 % 6,19 %
Max drawdown -2,46 % -4,09 % -8,97 %
Tempo di recupero 87 j 100 j 382 j
DSR 1,42 % 1,77 % 2,27 %
Sortino 2,08 2,98 1,91
VAR 95 -0,35 % -0,45 % -0,69 %
VAR 99 -1,04 % -1,25 % -1,49 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,60 1,89 1,26
TEV 6,96 % 5,93 % 6,00 %
Information ratio (IR) 0,27 0,52 0,14
Up Capture Ratio 0,26 0,37 0,29
Down Capture Ratio 0,00 -0,05 -0,02
Indice Omega 1,90 2,17 1,72
Reattività
Beta 0,15 0,17 0,18
45,23 16,50 10,95
Beta bull 0,11 0,10 0,12
Beta bear 0,22 0,26 0,33
Asimmetria
Skewness -2,12 -0,54 -0,51
Kurtosis 8,08 4,87 4,96

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index