Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,62 % -0,87 % -4,33 % -0,31 % 6,52 % 14,95 % 13,45 % 69,81 % 76,42 % 215,23 %
Categoria -0,19 % -0,51 % -2,98 % -0,15 % 7,14 % 14,14 % 13,32 % 57,91 % 54,34 % 157,75 %
Delta -0,43 % -0,36 % -1,35 % -0,16 % -0,62 % 0,82 % 0,13 % 11,90 % 22,08 % 57,48 %
Benchmark* -0,54 % -0,96 % -3,96 % 0,08 % 6,85 % 15,61 % 14,02 % 66,86 % 71,83 % 198,75 %
Delta -0,08 % 0,09 % -0,37 % -0,39 % -0,32 % -0,65 % -0,57 % 2,94 % 4,59 % 16,48 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,41 % 34,22 % 25,26 % -16,24 % 38,35 % 12,05 % 34,02 % -
Categoria 2,68 % 27,26 % 19,54 % -15,96 % 32,70 % 10,48 % 30,65 % -1,81 %
Delta 1,73 % 6,96 % 5,72 % -0,29 % 5,64 % 1,57 % 3,37 % -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,69 % 1,71 % 3,16 % -1,36 % 1,34 % 1,53 % 0,63 % -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,21 % 21,77 % 12,61 %
Categoria 13,69 % 18,41 % 9,64 %
Delta 0,52 % 3,36 % 2,97 %
Benchmark* 15,01 % 20,94 % 12,05 %
Delta -0,80 % 0,83 % 0,55 %
Rischio
Volatilità 12,61 % 15,34 % 16,37 %
Volatilità Categoria 10,34 % 13,20 % 14,29 %
Volatilità Benchmark 11,60 % 14,54 % 15,73 %
Max drawdown -9,08 % -23,88 % -23,88 %
Tempo di recupero 95 j 246 j 246 j
DSR 7,77 % 10,71 % 11,29 %
Sortino 1,56 1,77 0,93
VAR 95 -2,59 % -2,65 % -3,49 %
VAR 99 -2,89 % -7,35 % -5,06 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,96 1,24 0,64
TEV 1,60 % 1,30 % 1,35 %
Information ratio (IR) -0,50 0,64 0,41
Up Capture Ratio 1,06 1,06 1,05
Down Capture Ratio 1,11 1,08 1,05
Indice Omega 1,38 1,55 1,27
Reattività
Beta 1,08 1,05 1,04
R² 98,96 99,52 99,46
Beta bull 1,11 1,06 1,04
Beta bear 1,03 1,02 1,01
Asimmetria
Skewness 0,18 -1,12 -0,47
Kurtosis -0,51 6,43 2,77

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR