Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,33 % 21,87 % 24,88 % 0,24 % -17,08 % -22,94 % -18,07 % -32,74 % -44,95 % -48,16 %
Categoria -0,11 % 4,84 % 3,89 % -9,37 % -22,69 % -30,51 % -31,71 % -34,06 % -56,50 % -74,60 %
Delta 1,45 % 17,03 % 20,98 % 9,61 % 5,61 % 7,57 % 13,64 % 1,31 % 11,55 % 26,44 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,36 % -4,19 % 15,46 % -21,32 % -30,29 % -5,37 % 30,17 % -34,40 %
Categoria -3,90 % 12,64 % -14,45 % -20,36 % -36,80 % -21,73 % 23,49 % -32,28 %
Delta 8,26 % -16,83 % 29,90 % -0,96 % 6,51 % 16,36 % 6,69 % -2,13 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta -11,84 % 3,41 % -18,32 % -73,38 % -0,12 % -25,26 % 39,90 % -27,36 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -14,19 % -11,86 % -11,29 %
Categoria -27,09 % -11,81 % -16,54 %
Delta 12,90 % -0,05 % 5,25 %
Benchmark* - - -
Delta - - -
Rischio
Volatilità 28,66 % 27,10 % 27,51 %
Volatilità Categoria 28,93 % 29,52 % 30,99 %
Volatilità Benchmark - - -
Max drawdown -40,27 % -54,10 % -58,92 %
Tempo di recupero - - -
DSR 22,94 % 21,05 % 20,43 %
Sortino -0,74 -0,70 -0,63
VAR 95 -6,70 % -6,74 % -6,46 %
VAR 99 -9,34 % -9,93 % -9,93 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,59 -0,54 -0,46
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,60 0,76 0,83
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness 0,49 -0,02 0,12
Kurtosis 1,43 0,61 0,34

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities Bear è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR