Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 21/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,62 % | -1,79 % | 3,61 % | 8,00 % | 0,78 % | 0,41 % | 7,46 % | -4,14 % | -88,95 % | -79,98 % |
| Categoria | 0,23 % | -2,65 % | -2,55 % | -15,47 % | -11,42 % | -22,55 % | -16,15 % | -2,83 % | -75,35 % | -75,19 % |
| Delta | 2,39 % | 0,86 % | 6,16 % | 23,47 % | 12,20 % | 22,96 % | 23,61 % | -1,31 % | -13,60 % | -4,79 % |
| Benchmark* | -1,17 % | 1,53 % | -9,16 % | -15,84 % | -3,05 % | -9,92 % | -10,10 % | -10,89 % | 174,99 % | 50,85 % |
| Delta | 3,79 % | -3,33 % | 12,77 % | 23,84 % | 3,82 % | 10,34 % | 17,56 % | 6,75 % | -263,93 % | -130,83 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,43 % | -3,97 % | -33,29 % | -43,08 % | -5,96 % | -30,78 % | 21,82 % | -21,38 % |
| Categoria | -3,90 % | 12,64 % | -14,45 % | -20,36 % | -36,80 % | -21,73 % | 23,49 % | -32,28 % |
| Delta | -0,53 % | -16,61 % | -18,84 % | -22,72 % | 30,84 % | -9,05 % | -1,66 % | 10,89 % |
| Benchmark* | 16,20 % | -7,59 % | 33,78 % | 52,06 % | -30,17 % | 19,89 % | -9,73 % | -7,04 % |
| Delta | -20,62 % | 3,63 % | -67,07 % | -95,15 % | 24,21 % | -50,67 % | 31,55 % | -14,35 % |
Benchmark*: S&P GSCI TR
Performance e indicatori mensili al 31/03/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,94 % | -5,15 % | -33,42 % |
| Categoria | -25,37 % | -1,53 % | -24,18 % |
| Delta | 27,31 % | -3,62 % | -9,24 % |
| Benchmark* | 3,79 % | 2,14 % | 21,05 % |
| Delta | -1,85 % | -7,29 % | -54,47 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 24,88 % | 33,07 % | 47,80 % |
| Volatilità Categoria | 27,49 % | 30,10 % | 30,83 % |
| Volatilità Benchmark | 17,47 % | 20,63 % | 23,66 % |
| Max drawdown | -15,64 % | -34,85 % | -90,54 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 16,14 % | 22,45 % | 32,51 % |
| Sortino | -0,09 | -0,34 | -1,07 |
| VAR 95 | -4,71 % | -6,57 % | -8,84 % |
| VAR 99 | -7,32 % | -10,32 % | -17,45 % |
Benchmark*: S&P GSCI TR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,06 | -0,23 | -0,73 |
| TEV | 40,03 % | 51,27 % | 66,37 % |
| Information ratio (IR) | -0,05 | -0,14 | -0,82 |
| Up Capture Ratio | -1,11 | -1,30 | -1,41 |
| Down Capture Ratio | -1,38 | -1,40 | -1,54 |
| Indice Omega | 1,07 | 0,98 | 0,82 |
| Reattività | |||
| Beta | -1,11 | -1,30 | -1,39 |
| R² | 60,96 | 66,11 | 47,58 |
| Beta bull | -0,95 | -1,07 | -1,05 |
| Beta bear | -0,83 | -1,42 | -1,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,43 | 0,23 | 1,27 |
| Kurtosis | 0,24 | 0,39 | 15,44 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
WT WTI Crude Oil 1x Daily Short USD
Commodities Bear
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities Bear è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR