Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 3,32 % -0,33 % 0,08 % -18,69 % -10,92 % -13,03 % -10,44 % -20,40 % -76,37 % -80,86 %
Categoria -0,09 % 8,24 % 2,82 % -11,43 % -22,80 % -29,48 % -28,94 % -31,52 % -59,53 % -74,02 %
Delta 3,40 % -8,58 % -2,74 % -7,25 % 11,88 % 16,45 % 18,50 % 11,11 % -16,84 % -6,83 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -4,43 % -3,97 % -33,29 % -43,08 % -5,96 % -30,78 % 21,82 % -21,38 %
Categoria -3,90 % 12,64 % -14,45 % -20,36 % -36,80 % -21,73 % 23,49 % -32,28 %
Delta -0,53 % -16,61 % -18,84 % -22,72 % 30,84 % -9,05 % -1,66 % 10,89 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta -20,62 % 3,63 % -67,07 % -95,15 % 24,21 % -50,67 % 31,55 % -14,35 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -11,35 % -7,08 % -25,55 %
Categoria -27,09 % -11,81 % -16,54 %
Delta 15,74 % 4,73 % -9,01 %
Benchmark* - - -
Delta - - -
Rischio
Volatilità 30,73 % 33,42 % 35,02 %
Volatilità Categoria 28,93 % 29,52 % 30,99 %
Volatilità Benchmark - - -
Max drawdown -25,93 % -39,49 % -80,09 %
Tempo di recupero - - -
DSR 21,16 % 22,83 % 25,94 %
Sortino -0,67 -0,44 -1,04
VAR 95 -6,74 % -6,57 % -7,47 %
VAR 99 -11,32 % -11,32 % -11,32 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,46 -0,30 -0,77
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,92 0,96 0,78
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness 0,28 0,21 0,09
Kurtosis 0,49 0,45 0,80

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities Bear è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR