Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,35 % -5,75 % -2,32 % -17,27 % -24,23 % -32,24 % -34,21 % -55,70 % -44,02 % -70,76 %
Categoria -0,90 % -2,80 % 2,85 % -13,11 % -23,09 % -31,39 % -32,24 % -34,90 % -57,70 % -74,87 %
Delta -0,44 % -2,96 % -5,18 % -4,15 % -1,15 % -0,84 % -1,97 % -20,80 % 13,69 % 4,11 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -12,94 % -2,13 % -4,89 % 10,28 % -48,71 % -11,85 % 15,13 % -19,53 %
Categoria -3,90 % 12,64 % -14,45 % -20,36 % -36,80 % -21,73 % 23,49 % -32,28 %
Delta -9,04 % -14,77 % 9,55 % 30,64 % -11,91 % 9,88 % -8,36 % 12,75 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta -29,13 % 5,47 % -38,67 % -41,79 % -18,54 % -31,74 % 24,86 % -12,49 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -25,79 % -21,89 % -12,31 %
Categoria -27,09 % -11,81 % -16,54 %
Delta 1,30 % -10,09 % 4,22 %
Benchmark* - - -
Delta - - -
Rischio
Volatilità 30,94 % 33,11 % 33,46 %
Volatilità Categoria 28,93 % 29,52 % 30,99 %
Volatilità Benchmark - - -
Max drawdown -36,62 % -62,92 % -62,92 %
Tempo di recupero - - -
DSR 24,06 % 24,96 % 23,78 %
Sortino -1,19 -0,99 -0,58
VAR 95 -9,35 % -8,80 % -8,27 %
VAR 99 -10,89 % -10,50 % -10,50 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,92 -0,75 -0,41
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,64 0,77 0,90
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness 0,43 0,21 0,30
Kurtosis 2,53 0,64 0,91

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities Bear è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR