Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,16 % 3,32 % 7,92 % 0,03 % -9,18 % -9,18 % -10,49 % -31,07 % 31,46 % -30,29 %
Categoria 3,13 % 1,58 % -0,18 % -15,35 % -0,97 % -0,97 % 4,62 % 5,98 % 254,32 % 177,73 %
Delta -1,96 % 1,74 % 8,09 % 15,38 % -8,21 % -8,21 % -15,11 % -37,05 % -222,86 % -208,02 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,09 % -16,65 % -33,92 % 93,44 % -6,15 % -11,61 % -34,32 % 42,85 %
Categoria 36,74 % -17,11 % 15,95 % 80,72 % 6,47 % 32,53 % -23,65 % -9,76 %
Delta -31,65 % 0,46 % -49,87 % 12,72 % -12,62 % -44,14 % -10,67 % 52,61 %
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -28,11 % -21,34 % 4,72 %
Categoria -1,70 % -7,12 % 29,21 %
Delta -26,40 % -14,22 % -24,49 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta -28,11 % -21,34 % 4,72 %
Rischio
Volatilità 40,60 % 44,26 % 47,74 %
Volatilità Categoria 34,08 % 34,79 % 37,10 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -33,79 % -55,55 % -77,25 %
Tempo di recupero - - -
DSR 29,39 % 29,80 % 30,52 %
Sortino -1,06 -0,81 0,11
VAR 95 -9,17 % -8,56 % -9,25 %
VAR 99 -15,96 % -15,59 % -15,96 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,77 -0,54 0,07
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,78 0,88 1,11
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness 0,31 0,62 0,62
Kurtosis 1,05 1,18 2,79

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 31/05/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)