Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 3,41 % 7,75 % 7,10 % -8,91 % 33,43 % 33,43 % 8,28 % 37,17 % 109,54 % 64,68 %
Categoria 3,13 % 1,58 % -0,18 % -15,35 % -0,97 % -0,97 % 4,62 % 5,98 % 254,32 % 177,73 %
Delta 0,28 % 6,16 % 7,27 % 6,44 % 34,40 % 34,40 % 3,66 % 31,18 % -144,78 % -113,05 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,63 % -6,18 % -30,09 % 60,27 % 28,49 % 9,14 % -40,38 % 36,81 %
Categoria 36,74 % -17,11 % 15,95 % 80,72 % 6,47 % 32,53 % -23,65 % -9,76 %
Delta -32,11 % 10,93 % -46,04 % -20,45 % 22,02 % -23,39 % -16,73 % 46,57 %
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -13,21 % -5,68 % 17,57 %
Categoria -1,70 % -7,12 % 29,21 %
Delta -11,50 % 1,44 % -11,64 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta -13,21 % -5,68 % 17,57 %
Rischio
Volatilità 51,89 % 47,95 % 46,57 %
Volatilità Categoria 34,08 % 34,79 % 37,10 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -39,32 % -48,08 % -56,12 %
Tempo di recupero - 714 j -
DSR 39,26 % 34,51 % 31,19 %
Sortino -0,42 -0,24 0,52
VAR 95 -9,59 % -11,59 % -9,02 %
VAR 99 -28,91 % -15,17 % -15,01 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,31 -0,18 0,35
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,98 1,01 1,21
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -0,97 -0,36 -0,07
Kurtosis 4,06 1,87 2,08

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 31/05/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)