Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % -0,68 % -7,63 % -14,87 % -6,41 % -13,50 % -9,27 % -0,10 % -6,92 % 0,07 %
Categoria 0,18 % 0,14 % -2,08 % -2,24 % -1,05 % -2,53 % 1,05 % 3,44 % 0,14 % -4,74 %
Delta -0,13 % -0,82 % -5,55 % -12,63 % -5,36 % -10,97 % -10,33 % -3,54 % -7,06 % 4,81 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,80 % -5,29 % 18,79 % 7,94 % -12,84 % 0,02 % 13,03 % -19,54 %
Categoria 5,73 % 1,66 % -0,78 % 1,52 % -5,40 % 0,60 % -0,40 % -5,46 %
Delta 7,07 % -6,95 % 19,57 % 6,42 % -7,44 % -0,57 % 13,43 % -14,08 %
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,46 % 4,43 % 0,55 %
Categoria 3,41 % 2,03 % 0,52 %
Delta -1,95 % 2,40 % 0,02 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta 1,46 % 4,43 % 0,55 %
Rischio
Volatilità 13,62 % 15,35 % 14,55 %
Volatilità Categoria 2,41 % 2,49 % 2,50 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -12,16 % -28,55 % -28,55 %
Tempo di recupero - - -
DSR 10,41 % 11,35 % 10,76 %
Sortino -0,19 0,16 -0,07
VAR 95 -3,32 % -3,56 % -3,40 %
VAR 99 -6,54 % -6,54 % -5,82 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,14 0,12 -0,05
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,97 1,07 0,99
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -0,69 -0,54 -0,38
Kurtosis 2,12 1,97 1,41

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 31/03/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)