Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % 2,85 % -1,25 % -8,14 % 10,79 % 16,59 % 19,39 % 38,63 % 39,28 % -
Categoria -0,34 % 2,57 % -0,99 % -2,99 % 9,74 % 12,59 % 15,39 % 35,86 % 17,03 % 80,90 %
Delta 0,22 % 0,27 % -0,26 % -5,15 % 1,06 % 4,00 % 4,00 % 2,77 % 22,24 % -
Benchmark* -0,34 % 2,42 % 1,66 % 3,72 % 17,21 % 15,87 % 20,35 % 66,66 % 75,58 % 161,83 %
Delta 0,21 % 0,43 % -2,91 % -11,86 % -6,42 % 0,72 % -0,96 % -28,03 % -36,31 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,83 % 15,13 % 6,57 % -7,28 % 27,23 % 21,74 % 36,76 % -
Categoria 6,38 % 6,94 % 7,79 % -18,35 % 19,18 % 21,78 % 29,29 % -13,38 %
Delta -7,22 % 8,19 % -1,22 % 11,08 % 8,05 % -0,04 % 7,48 % -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -7,90 % -11,09 % -12,92 % 5,80 % -4,75 % 15,63 % 6,64 % -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,14 % 10,88 % 6,83 %
Categoria 17,38 % 9,52 % 3,13 %
Delta -1,24 % 1,36 % 3,69 %
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta -4,88 % -6,66 % -4,84 %
Rischio
Volatilità 15,21 % 16,20 % 16,14 %
Volatilità Categoria 11,22 % 12,42 % 13,56 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -9,88 % -20,63 % -20,63 %
Tempo di recupero - 442 j 442 j
DSR 9,50 % 11,15 % 11,09 %
Sortino 1,49 0,72 0,43
VAR 95 -3,70 % -3,37 % -3,16 %
VAR 99 -4,65 % -5,20 % -5,20 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,93 0,50 0,30
TEV 10,45 % 9,03 % 8,61 %
Information ratio (IR) -0,47 -0,74 -0,56
Up Capture Ratio 0,96 0,97 0,96
Down Capture Ratio 1,09 1,16 1,08
Indice Omega 1,38 1,21 1,13
Reattività
Beta 1,08 1,03 0,99
R² 53,13 68,99 71,56
Beta bull 1,15 1,13 1,01
Beta bear 1,31 0,87 0,88
Asimmetria
Skewness 0,02 -0,35 -0,14
Kurtosis -0,20 1,04 0,74

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR