Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/10/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,48 % -1,09 % 2,22 % 5,95 % 8,88 % 11,79 % 24,88 % 25,05 % - -
Categoria -0,26 % -0,44 % 3,80 % 7,41 % 12,28 % 21,01 % 32,38 % 28,33 % 89,01 % 159,62 %
Delta -0,22 % -0,64 % -1,58 % -1,47 % -3,40 % -9,22 % -7,50 % -3,28 % - -
Benchmark* -0,06 % 0,07 % 4,60 % 8,50 % 14,75 % 25,35 % 36,23 % 39,23 % 110,35 % 200,05 %
Delta -0,42 % -1,16 % -2,38 % -2,55 % -5,87 % -13,56 % -11,35 % -14,18 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 21,26 % -15,71 % 41,24 % - - - - -
Categoria 19,16 % -15,81 % 33,30 % 10,07 % 30,64 % -2,11 % 6,12 % 12,63 %
Delta 2,11 % 0,10 % 7,94 % - - - - -
Benchmark* 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 % 14,53 %
Delta -0,83 % -0,82 % 4,24 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,09 % 9,41 % -
Categoria 24,88 % 8,99 % 12,49 %
Delta -6,78 % 0,43 % -
Benchmark* 28,35 % 11,84 % 14,76 %
Delta -10,26 % -2,43 % -
Rischio
Volatilità 13,30 % 16,45 % -
Volatilità Categoria 11,38 % 14,36 % 16,91 %
Volatilità Benchmark 12,29 % 15,63 % 18,30 %
Max drawdown -8,68 % -19,79 % -
Tempo di recupero - 707 j -
DSR 9,01 % 11,40 % -
Sortino 1,58 0,65 -
VAR 95 -3,21 % -4,11 % -
VAR 99 -4,17 % -5,29 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,07 0,45 -
TEV 5,53 % 5,75 % -
Information ratio (IR) -1,86 -0,42 -
Up Capture Ratio 0,89 0,98 -
Down Capture Ratio 1,15 1,03 -
Indice Omega 1,44 1,19 -
Reattività
Beta 0,98 0,99 -
82,72 87,80 -
Beta bull 0,90 0,89 -
Beta bear 0,99 1,05 -
Asimmetria
Skewness -0,34 -0,18 -
Kurtosis 0,42 0,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR