Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,35 % -2,91 % 1,13 % -1,88 % 12,48 % -2,01 % -7,23 % 61,07 % -10,43 % 74,32 %
Categoria -0,34 % -0,69 % 1,46 % 1,44 % 17,52 % 13,76 % 16,58 % 59,11 % 64,63 % 150,04 %
Delta -0,01 % -2,23 % -0,34 % -3,32 % -5,04 % -15,77 % -23,82 % 1,96 % -75,06 % -75,72 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,37 % 38,67 % 39,54 % -52,21 % 4,12 % 60,78 % 27,94 % 5,74 %
Categoria 2,76 % 27,07 % 19,41 % -15,85 % 32,85 % 10,63 % 30,69 % -1,81 %
Delta 0,62 % 11,61 % 20,13 % -36,36 % -28,73 % 50,14 % -2,75 % 7,56 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -0,35 % 6,16 % 17,44 % -37,32 % -32,88 % 50,25 % -5,45 % 6,28 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,91 % 15,92 % -3,13 %
Categoria 18,19 % 15,52 % 9,83 %
Delta -23,09 % 0,40 % -12,96 %
Benchmark* 20,25 % 18,07 % 12,31 %
Delta -25,16 % -2,15 % -15,43 %
Rischio
Volatilità 25,54 % 25,04 % 31,58 %
Volatilità Categoria 10,12 % 13,55 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 11,43 % 14,89 % 15,76 %
Max drawdown -24,35 % -29,10 % -60,47 %
Tempo di recupero - 234 j -
DSR 17,37 % 16,58 % 22,54 %
Sortino -0,40 0,79 -0,23
VAR 95 -5,60 % -5,60 % -6,98 %
VAR 99 -6,98 % -7,31 % -10,88 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,27 0,52 -0,16
TEV 20,70 % 18,01 % 25,06 %
Information ratio (IR) -1,22 -0,12 -0,62
Up Capture Ratio 0,99 1,10 1,09
Down Capture Ratio 1,71 1,13 1,42
Indice Omega 0,98 1,25 1,00
Reattività
Beta 1,35 1,18 1,24
R² 36,80 49,47 38,51
Beta bull 1,74 1,44 1,28
Beta bear 0,40 1,07 1,16
Asimmetria
Skewness 0,41 0,04 -0,06
Kurtosis 0,52 0,94 1,08

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR