Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % 0,12 % 1,77 % 0,77 % 3,79 % 4,27 % 3,93 % 13,01 % 9,76 % -
Categoria 0,18 % 0,36 % 0,44 % -0,63 % 0,72 % 0,89 % 0,78 % 10,99 % 2,56 % 12,51 %
Delta -0,01 % -0,24 % 1,33 % 1,40 % 3,08 % 3,38 % 3,15 % 2,02 % 7,20 % -
Benchmark* 0,05 % 0,86 % 1,34 % 0,11 % 1,72 % 1,67 % 0,43 % 4,45 % -7,31 % 4,40 %
Delta 0,12 % -0,74 % 0,43 % 0,66 % 2,08 % 2,60 % 3,51 % 8,56 % 17,08 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,13 % 10,60 % 4,54 % -6,84 % 9,28 % -6,20 % 9,06 % -
Categoria 0,73 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,35 % -0,83 %
Delta -4,86 % 5,45 % -0,59 % 2,45 % 7,26 % -6,87 % 1,72 % -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,57 % 6,15 % 2,55 % 4,56 % 7,35 % -6,14 % 0,24 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,51 % 3,56 % 1,38 %
Categoria 0,52 % 3,24 % 0,28 %
Delta 2,99 % 0,32 % 1,10 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta 3,88 % 2,63 % 3,34 %
Rischio
Volatilità 5,15 % 7,14 % 7,54 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -3,08 % -9,67 % -11,54 %
Tempo di recupero 99 j - 778 j
DSR 3,52 % 5,21 % 5,50 %
Sortino 0,42 0,14 -0,13
VAR 95 -1,21 % -1,38 % -1,40 %
VAR 99 -1,40 % -4,07 % -3,84 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 0,10 -0,10
TEV 3,22 % 3,68 % 4,83 %
Information ratio (IR) 1,21 0,71 0,69
Up Capture Ratio 1,16 1,05 0,97
Down Capture Ratio 0,86 0,87 0,78
Indice Omega 1,08 1,06 0,98
Reattività
Beta 1,10 1,05 0,91
R² 61,48 73,57 59,53
Beta bull 1,37 1,20 0,94
Beta bear 1,35 1,12 0,96
Asimmetria
Skewness 0,07 -0,64 -0,42
Kurtosis -0,37 3,89 2,60

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index