Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 0,05 % 0,25 % -2,02 % 1,24 % 2,50 % 3,78 % 11,26 % 8,68 % -
Categoria -0,20 % -0,29 % -0,92 % -2,02 % 0,59 % 0,14 % 0,84 % 9,98 % 1,64 % 11,69 %
Delta 0,35 % 0,34 % 1,17 % 0,00 % 0,65 % 2,36 % 2,94 % 1,29 % 7,04 % -
Benchmark* -0,33 % -0,61 % -0,63 % -3,02 % -0,64 % -0,29 % -0,14 % 2,55 % -9,16 % 3,37 %
Delta 0,48 % 0,66 % 0,88 % 1,00 % 1,88 % 2,80 % 3,92 % 8,71 % 17,84 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,13 % 10,60 % 4,54 % -6,84 % 9,28 % -6,20 % 9,06 % -
Categoria 0,75 % 5,13 % 5,13 % -9,35 % 2,00 % 0,72 % 7,39 % -0,86 %
Delta -4,88 % 5,48 % -0,59 % 2,51 % 7,28 % -6,92 % 1,68 % -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,57 % 6,15 % 2,55 % 4,56 % 7,35 % -6,14 % 0,24 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,40 % 3,93 % 1,84 %
Categoria 1,98 % 3,44 % 0,47 %
Delta 1,42 % 0,49 % 1,37 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta 2,86 % 3,05 % 3,71 %
Rischio
Volatilità 5,05 % 7,15 % 7,55 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -3,08 % -9,67 % -11,54 %
Tempo di recupero 99 j - 778 j
DSR 3,46 % 5,21 % 5,49 %
Sortino 0,40 0,21 -0,04
VAR 95 -1,21 % -1,38 % -1,40 %
VAR 99 -1,40 % -4,07 % -3,84 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 0,15 -0,03
TEV 3,24 % 3,72 % 4,84 %
Information ratio (IR) 0,88 0,82 0,77
Up Capture Ratio 1,10 1,07 0,98
Down Capture Ratio 0,88 0,88 0,78
Indice Omega 1,08 1,06 1,00
Reattività
Beta 1,09 1,05 0,91
R² 59,10 73,11 59,37
Beta bull 1,32 1,17 0,94
Beta bear 1,41 1,12 0,96
Asimmetria
Skewness 0,06 -0,65 -0,44
Kurtosis -0,19 3,87 2,59

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index