Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,14 % 0,02 % -0,07 % 0,07 % 5,38 % -0,18 % 5,76 % 0,38 % 4,38 % -
Categoria -0,13 % -0,29 % -0,74 % -0,25 % 4,77 % 0,06 % 4,13 % -2,78 % 1,16 % 4,95 %
Delta -0,01 % 0,31 % 0,66 % 0,32 % 0,61 % -0,24 % 1,63 % 3,17 % 3,22 % -
Benchmark* -0,24 % -0,45 % -1,23 % -1,57 % 3,14 % -1,66 % 0,19 % -7,54 % -5,31 % -0,35 %
Delta 0,10 % 0,47 % 1,16 % 1,64 % 2,24 % 1,49 % 5,56 % 7,92 % 9,69 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 6,10 % -5,04 % 1,00 % 1,08 % 4,81 % - - -
Categoria 4,94 % -9,36 % 1,87 % 0,66 % 7,45 % -0,80 % -2,31 % 3,87 %
Delta 1,16 % 4,32 % -0,86 % 0,42 % -2,64 % - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 4,12 % 6,36 % -0,93 % 1,14 % -4,00 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,85 % 0,25 % 1,02 %
Categoria 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Delta 0,83 % 1,05 % 0,56 %
Benchmark* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Delta 4,96 % 2,65 % 1,77 %
Rischio
Volatilità 3,29 % 3,27 % 4,99 %
Volatilità Categoria 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilità Benchmark 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Max drawdown -2,02 % -8,78 % -12,54 %
Tempo di recupero 46 j 835 j 299 j
DSR 1,85 % 2,27 % 4,04 %
Sortino 1,18 -0,44 0,12
VAR 95 -0,53 % -0,69 % -0,73 %
VAR 99 -0,86 % -1,09 % -2,42 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,66 -0,30 0,10
TEV 4,91 % 6,94 % 7,90 %
Information ratio (IR) 1,01 0,38 0,22
Up Capture Ratio 0,41 0,08 0,01
Down Capture Ratio 0,06 0,05 -0,06
Indice Omega 1,31 0,89 1,06
Reattività
Beta 0,29 0,07 0,01
24,67 1,88 0,02
Beta bull 0,52 -0,01 -0,01
Beta bear 0,18 0,19 0,16
Asimmetria
Skewness 1,13 0,37 -3,33
Kurtosis 3,17 2,14 30,23

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index