Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,47 % 3,68 % -3,02 % 6,22 % 25,01 % 4,57 % -0,03 % -27,47 % - -
Categoria 1,08 % 1,71 % -2,10 % 4,63 % 17,30 % 3,38 % 8,68 % 1,51 % 42,05 % 75,49 %
Delta 0,39 % 1,97 % -0,92 % 1,59 % 7,70 % 1,18 % -8,71 % -28,98 % - -
Benchmark* 0,93 % 1,91 % -1,99 % 5,68 % 20,99 % 9,07 % 25,57 % 33,35 % 72,77 % 139,49 %
Delta 0,54 % 1,77 % -1,03 % 0,53 % 4,01 % -4,51 % -25,61 % -60,82 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -2,91 % -29,14 % 5,26 % 39,64 % - - - -
Categoria 7,45 % -18,52 % 19,68 % 22,17 % 28,27 % -13,58 % 10,80 % 5,32 %
Delta -10,36 % -10,62 % -14,42 % 17,48 % - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -22,39 % -16,07 % -26,72 % 33,53 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,72 % -7,59 % -
Categoria 7,80 % 1,45 % 8,52 %
Delta -9,52 % -9,03 % -
Benchmark* 25,85 % 11,58 % 12,94 %
Delta -27,57 % -19,17 % -
Rischio
Volatilità 17,01 % 20,38 % -
Volatilità Categoria 11,71 % 13,63 % 17,16 %
Volatilità Benchmark 9,45 % 13,21 % 16,71 %
Max drawdown -24,60 % -45,22 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,58 % 14,81 % -
Sortino -0,43 -0,60 -
VAR 95 -4,15 % -4,34 % -
VAR 99 -4,47 % -6,92 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,32 -0,43 -
TEV 12,11 % 13,90 % -
Information ratio (IR) -2,28 -1,38 -
Up Capture Ratio 0,89 0,98 -
Down Capture Ratio 2,16 1,53 -
Indice Omega 0,92 0,88 -
Reattività
Beta 1,30 1,14 -
52,13 54,28 -
Beta bull 1,05 1,03 -
Beta bear 0,97 0,91 -
Asimmetria
Skewness -0,04 0,14 -
Kurtosis -0,32 -0,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR