Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 05/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,01 % | 0,15 % | 0,74 % | 0,75 % | 1,83 % | 1,80 % | 5,29 % | 17,97 % | 17,21 % | 18,74 % |
| Categoria | -0,15 % | -0,14 % | 0,68 % | -2,20 % | -2,41 % | -2,78 % | 4,02 % | 12,45 % | 17,43 % | 20,34 % |
| Delta | 0,16 % | 0,29 % | 0,06 % | 2,94 % | 4,24 % | 4,58 % | 1,28 % | 5,52 % | -0,22 % | -1,60 % |
| Benchmark* | -0,14 % | -0,39 % | 0,22 % | -3,28 % | -3,99 % | -5,03 % | 4,34 % | 16,40 % | 23,43 % | 36,29 % |
| Delta | 0,15 % | 0,54 % | 0,52 % | 4,03 % | 5,82 % | 6,83 % | 0,96 % | 1,57 % | -6,22 % | -17,55 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,45 % | 6,98 % | -5,92 % | 0,91 % | 3,21 % | 2,52 % | 0,72 % | 1,28 % |
| Categoria | 10,63 % | 7,81 % | -8,08 % | 7,01 % | -1,82 % | 11,62 % | -1,01 % | -3,26 % |
| Delta | -3,18 % | -0,83 % | 2,16 % | -6,10 % | 5,03 % | -9,10 % | 1,73 % | 4,54 % |
| Benchmark* | 14,66 % | 9,57 % | -7,42 % | 8,91 % | -0,89 % | 15,82 % | 1,53 % | -3,21 % |
| Delta | -7,21 % | -2,59 % | 1,50 % | -8,00 % | 4,09 % | -13,31 % | -0,81 % | 4,48 % |
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
Performance e indicatori mensili al 31/05/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,44 % | 5,60 % | 3,42 % |
| Categoria | 4,43 % | 3,97 % | 3,61 % |
| Delta | 1,01 % | 1,63 % | -0,19 % |
| Benchmark* | 5,23 % | 5,11 % | 4,76 % |
| Delta | 0,21 % | 0,49 % | -1,34 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 1,22 % | 2,73 % | 3,80 % |
| Volatilità Categoria | 5,59 % | 5,01 % | 4,61 % |
| Volatilità Benchmark | 8,08 % | 6,88 % | 6,22 % |
| Max drawdown | -1,15 % | -4,80 % | -12,49 % |
| Tempo di recupero | 46 j | 183 j | 861 j |
| DSR | 0,91 % | 1,56 % | 2,95 % |
| Sortino | 2,57 | 1,83 | 0,68 |
| VAR 95 | -0,16 % | -0,66 % | -0,75 % |
| VAR 99 | -0,74 % | -1,00 % | -1,50 % |
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,91 | 1,05 | 0,53 |
| TEV | 7,37 % | 6,66 % | 6,82 % |
| Information ratio (IR) | 0,03 | 0,07 | -0,20 |
| Up Capture Ratio | 0,21 | 0,27 | 0,18 |
| Down Capture Ratio | -0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Indice Omega | 2,20 | 1,64 | 1,29 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,10 | 0,11 | 0,09 |
| R² | 39,91 | 7,76 | 2,00 |
| Beta bull | 0,08 | -0,03 | -0,06 |
| Beta bear | 0,12 | 0,15 | 0,18 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,47 | 0,86 | -2,57 |
| Kurtosis | 11,37 | 6,57 | 21,16 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
CB-Accent Lux Swan ST High Yld A EUR
Obblig. globale high yield
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index