Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,08 % 0,27 % 0,71 % 1,77 % 1,77 % 4,04 % 7,54 % 3,37 % -
Categoria -0,39 % -0,81 % -2,28 % -5,69 % -8,10 % -8,10 % -2,79 % 1,25 % 6,88 % 14,25 %
Delta 0,39 % 0,88 % 2,55 % 6,40 % 9,87 % 9,87 % 6,83 % 6,29 % -3,51 % -
Benchmark* 0,10 % -1,17 % -2,40 % -6,65 % -9,53 % -9,53 % -3,38 % -1,44 % 3,23 % 14,14 %
Delta -0,11 % 1,24 % 2,67 % 7,36 % 11,31 % 11,31 % 7,41 % 8,98 % 0,14 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,59 % 3,26 % -4,30 % -1,05 % 1,89 % - - -
Categoria 10,84 % 1,43 % 3,30 % 7,70 % -6,28 % 5,25 % 5,65 % -11,41 %
Delta -7,25 % 1,83 % -7,60 % -8,74 % 8,17 % - - -
Benchmark* 11,51 % 1,12 % 2,65 % 6,85 % -5,28 % 5,99 % 6,78 % -11,38 %
Delta -7,92 % 2,14 % -6,96 % -7,90 % 7,16 % - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,05 % 2,07 % 0,67 %
Categoria 0,87 % 1,83 % 1,61 %
Delta 3,18 % 0,24 % -0,94 %
Benchmark* 1,22 % 1,41 % 1,10 %
Delta 2,83 % 0,66 % -0,43 %
Rischio
Volatilità 1,28 % 1,52 % 1,30 %
Volatilità Categoria 7,65 % 6,87 % 6,73 %
Volatilità Benchmark 8,23 % 7,13 % 7,01 %
Max drawdown -0,61 % -2,83 % -6,30 %
Tempo di recupero 24 j 533 j 1317 j
DSR 0,87 % 1,09 % 0,96 %
Sortino 1,08 -0,62 -0,77
VAR 95 -0,17 % -0,31 % -0,26 %
VAR 99 -0,54 % -0,55 % -0,55 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,74 -0,45 -0,56
TEV 8,16 % 7,54 % 7,30 %
Information ratio (IR) 0,35 0,09 -0,06
Up Capture Ratio 0,13 0,02 0,00
Down Capture Ratio -0,07 -0,10 -0,04
Indice Omega 1,31 0,87 0,79
Reattività
Beta 0,02 -0,04 -0,03
1,61 3,07 1,82
Beta bull -0,07 -0,04 -0,03
Beta bear 0,05 -0,02 -0,03
Asimmetria
Skewness -0,41 -0,16 0,00
Kurtosis 2,73 0,98 2,15

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index