Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % 0,13 % 0,27 % 0,73 % 1,61 % 1,22 % 3,92 % 6,47 % 3,40 % -
Categoria -0,72 % -0,82 % 1,54 % -6,29 % -4,25 % -6,18 % 0,93 % 4,31 % 6,91 % 14,17 %
Delta 0,65 % 0,95 % -1,27 % 7,02 % 5,85 % 7,40 % 2,99 % 2,16 % -3,52 % -
Benchmark* -0,69 % -0,95 % 0,24 % -6,84 % -4,88 % -6,91 % 1,12 % 2,89 % 3,80 % 15,32 %
Delta 0,62 % 1,09 % 0,02 % 7,57 % 6,49 % 8,13 % 2,80 % 3,58 % -0,40 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,59 % 3,26 % -4,30 % -1,05 % 1,89 % - - -
Categoria 10,81 % 1,40 % 3,27 % 7,68 % -6,25 % 5,26 % 5,61 % -11,38 %
Delta -7,22 % 1,86 % -7,57 % -8,73 % 8,14 % - - -
Benchmark* 11,51 % 1,12 % 2,65 % 6,85 % -5,28 % 5,99 % 6,78 % -11,38 %
Delta -7,92 % 2,14 % -6,96 % -7,90 % 7,16 % - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,62 % 2,21 % 0,81 %
Categoria -0,59 % 1,03 % 1,09 %
Delta 5,20 % 1,18 % -0,28 %
Benchmark* 0,37 % 1,05 % 0,84 %
Delta 4,25 % 1,16 % -0,03 %
Rischio
Volatilità 1,32 % 1,54 % 1,31 %
Volatilità Categoria 7,54 % 7,01 % 6,81 %
Volatilità Benchmark 8,03 % 7,21 % 7,09 %
Max drawdown -0,61 % -3,03 % -6,30 %
Tempo di recupero 24 j 546 j 1317 j
DSR 0,88 % 1,10 % 0,96 %
Sortino 1,53 -0,41 -0,57
VAR 95 -0,17 % -0,31 % -0,26 %
VAR 99 -0,54 % -0,55 % -0,55 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,03 -0,29 -0,41
TEV 7,99 % 7,62 % 7,39 %
Information ratio (IR) 0,53 0,15 0,00
Up Capture Ratio 0,13 0,02 0,00
Down Capture Ratio -0,09 -0,10 -0,05
Indice Omega 1,36 0,89 0,84
Reattività
Beta 0,02 -0,04 -0,03
1,30 2,77 2,00
Beta bull -0,05 -0,03 -0,03
Beta bear 0,06 -0,03 -0,03
Asimmetria
Skewness -0,41 -0,14 -0,03
Kurtosis 2,27 0,83 2,01

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index