Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 0,21 % 0,18 % 0,94 % 1,58 % 1,19 % 4,45 % 6,45 % 4,10 % -
Categoria 0,26 % 0,25 % -4,53 % -6,43 % -2,69 % -6,92 % -0,48 % 4,94 % 4,72 % 10,21 %
Delta -0,18 % -0,04 % 4,70 % 7,37 % 4,27 % 8,11 % 4,92 % 1,51 % -0,61 % -
Benchmark* 0,12 % 0,00 % -4,37 % -5,89 % -2,29 % -7,09 % 0,26 % 4,42 % 2,74 % 12,51 %
Delta -0,03 % 0,20 % 4,55 % 6,83 % 3,87 % 8,28 % 4,19 % 2,03 % 1,36 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,59 % 3,26 % -4,30 % -1,05 % 1,89 % - - -
Categoria 10,87 % 1,42 % 3,01 % 7,65 % -6,25 % 5,26 % 5,61 % -11,38 %
Delta -7,28 % 1,85 % -7,31 % -8,69 % 8,14 % - - -
Benchmark* 11,51 % 1,12 % 2,65 % 6,85 % -5,28 % 5,99 % 6,78 % -11,38 %
Delta -7,92 % 2,14 % -6,96 % -7,90 % 7,16 % - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,08 % 1,87 % 1,05 %
Categoria 4,85 % 4,11 % 2,33 %
Delta -0,77 % -2,24 % -1,28 %
Benchmark* 5,64 % 4,22 % 1,90 %
Delta -1,56 % -2,35 % -0,85 %
Rischio
Volatilità 1,16 % 1,51 % 1,35 %
Volatilità Categoria 6,79 % 6,87 % 6,61 %
Volatilità Benchmark 7,25 % 7,05 % 6,96 %
Max drawdown -0,48 % -3,09 % -6,30 %
Tempo di recupero 72 j 602 j 1317 j
DSR 0,72 % 1,07 % 0,92 %
Sortino 0,95 -0,66 -0,28
VAR 95 -0,16 % -0,31 % -0,25 %
VAR 99 -0,31 % -0,55 % -0,55 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,59 -0,47 -0,19
TEV 7,51 % 7,56 % 7,34 %
Information ratio (IR) -0,21 -0,31 -0,12
Up Capture Ratio 0,09 0,01 0,00
Down Capture Ratio -0,14 -0,11 -0,06
Indice Omega 1,21 0,86 0,93
Reattività
Beta -0,02 -0,05 -0,04
2,25 5,76 3,89
Beta bull -0,05 -0,02 -0,02
Beta bear -0,01 -0,08 -0,07
Asimmetria
Skewness 0,49 -0,05 0,32
Kurtosis 1,09 0,83 2,54

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index