Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,32 % -1,49 % -0,52 % 6,76 % 7,54 % 6,63 % 10,95 % 29,61 % 48,19 % -
Categoria -0,07 % 0,31 % 0,23 % 0,30 % 4,61 % 4,73 % 7,18 % 16,14 % 14,22 % 25,63 %
Delta -0,25 % -1,79 % -0,75 % 6,46 % 2,92 % 1,91 % 3,77 % 13,47 % 33,97 % -
Benchmark* -0,07 % 0,31 % 0,23 % 0,30 % 4,61 % 4,73 % 7,18 % 16,14 % 14,22 % 25,63 %
Delta -0,25 % -1,79 % -0,75 % 6,46 % 2,92 % 1,91 % 3,77 % 13,47 % 33,97 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 25,00 % -3,21 % 8,98 % 6,79 % 6,95 % -20,40 % - -
Categoria 3,29 % 5,22 % 4,06 % -4,61 % 6,59 % 0,86 % 7,17 % -4,90 %
Delta 21,71 % -8,44 % 4,92 % 11,41 % 0,36 % -21,26 % - -
Benchmark* 3,29 % 5,22 % 4,06 % -4,61 % 6,59 % 0,86 % 7,17 % -4,90 %
Delta 21,71 % -8,44 % 4,92 % 11,41 % 0,36 % -21,26 % - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,59 % 10,00 % 8,53 %
Categoria 8,28 % 5,05 % 2,64 %
Delta 4,31 % 4,96 % 5,88 %
Benchmark* 8,28 % 5,05 % 2,64 %
Delta 4,31 % 4,96 % 5,88 %
Rischio
Volatilità 8,80 % 9,04 % 13,53 %
Volatilità Categoria 3,68 % 3,64 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 3,64 % 3,35 %
Max drawdown -5,98 % -7,44 % -25,91 %
Tempo di recupero 63 j 273 j 383 j
DSR 6,02 % 5,99 % 10,55 %
Sortino 1,76 1,19 0,61
VAR 95 -1,82 % -1,82 % -2,21 %
VAR 99 -3,37 % -3,26 % -4,37 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,20 0,79 0,48
TEV 8,36 % 8,79 % 13,14 %
Information ratio (IR) 0,48 0,55 0,44
Up Capture Ratio 0,57 0,85 1,28
Down Capture Ratio -0,39 0,17 0,60
Indice Omega 1,51 1,31 1,25
Reattività
Beta 0,77 0,67 0,96
R² 10,79 7,34 5,65
Beta bull 1,26 1,05 1,06
Beta bear 2,36 0,83 0,97
Asimmetria
Skewness -0,56 -0,12 -3,27
Kurtosis 1,67 0,28 31,50

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia