Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % 0,54 % 2,29 % 6,95 % 7,73 % 4,02 % 18,20 % 31,65 % 52,81 % -
Categoria 0,18 % 0,64 % 0,91 % 4,33 % 6,31 % 2,60 % 4,14 % 13,78 % 16,48 % 22,18 %
Delta 0,07 % -0,10 % 1,38 % 2,62 % 1,42 % 1,42 % 14,05 % 17,87 % 36,33 % -
Benchmark* 0,18 % 0,64 % 0,91 % 4,33 % 6,31 % 2,60 % 4,14 % 13,78 % 16,48 % 22,18 %
Delta 0,07 % -0,10 % 1,38 % 2,62 % 1,42 % 1,42 % 14,05 % 17,87 % 36,33 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 25,00 % -3,21 % 8,98 % 6,79 % 6,95 % -20,40 % - -
Categoria 3,01 % 5,44 % 3,97 % -4,11 % 6,69 % 0,24 % 7,25 % -4,79 %
Delta 21,99 % -8,66 % 5,01 % 10,91 % 0,26 % -20,63 % - -
Benchmark* 3,01 % 5,44 % 3,97 % -4,11 % 6,69 % 0,24 % 7,25 % -4,79 %
Delta 21,99 % -8,66 % 5,01 % 10,91 % 0,26 % -20,63 % - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,86 % 9,60 % 9,93 %
Categoria 3,58 % 4,21 % 3,24 %
Delta 19,28 % 5,39 % 6,70 %
Benchmark* 3,58 % 4,21 % 3,24 %
Delta 19,28 % 5,39 % 6,70 %
Rischio
Volatilità 7,33 % 8,39 % 13,34 %
Volatilità Categoria 4,50 % 3,47 % 3,20 %
Volatilità Benchmark 4,50 % 3,47 % 3,20 %
Max drawdown -4,69 % -7,44 % -25,91 %
Tempo di recupero 18 j 273 j 383 j
DSR 3,41 % 5,48 % 10,35 %
Sortino 6,08 1,20 0,79
VAR 95 -1,18 % -1,74 % -1,97 %
VAR 99 -1,82 % -2,75 % -4,37 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,83 0,78 0,61
TEV 7,72 % 8,23 % 13,13 %
Information ratio (IR) 2,50 0,65 0,51
Up Capture Ratio 1,11 1,07 1,31
Down Capture Ratio -0,64 0,38 0,52
Indice Omega 2,66 1,32 1,30
Reattività
Beta 0,36 0,61 0,78
4,77 6,45 3,52
Beta bull 0,45 0,42 0,51
Beta bear 0,67 0,56 0,66
Asimmetria
Skewness 0,57 -0,03 -3,40
Kurtosis 1,03 0,14 33,49

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Rendimento assoluto Euro - Multi Strategy è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia