Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,51 % 1,93 % 3,48 % 8,09 % 11,28 % 3,48 % 22,84 % 30,94 % 60,72 % -
Categoria -0,04 % 0,55 % 1,78 % 2,47 % 6,23 % 1,78 % 4,43 % 13,38 % 17,12 % 18,88 %
Delta 0,55 % 1,38 % 1,70 % 5,63 % 5,04 % 1,70 % 18,41 % 17,56 % 43,60 % -
Benchmark* -0,04 % 0,55 % 1,78 % 2,47 % 6,23 % 1,78 % 4,43 % 13,38 % 17,12 % 18,88 %
Delta 0,55 % 1,38 % 1,70 % 5,63 % 5,04 % 1,70 % 18,41 % 17,56 % 43,60 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 25,00 % -3,21 % 8,98 % 6,79 % 6,95 % -20,40 % - -
Categoria 3,07 % 5,42 % 3,96 % -4,09 % 6,67 % 0,20 % 7,29 % -4,82 %
Delta 21,93 % -8,63 % 5,02 % 10,88 % 0,28 % -20,60 % - -
Benchmark* 3,07 % 5,42 % 3,96 % -4,09 % 6,67 % 0,20 % 7,29 % -4,82 %
Delta 21,93 % -8,63 % 5,02 % 10,88 % 0,28 % -20,60 % - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,00 % 9,66 % 8,53 %
Categoria 3,07 % 4,15 % 2,94 %
Delta 21,93 % 5,51 % 5,60 %
Benchmark* 3,07 % 4,15 % 2,94 %
Delta 21,93 % 5,51 % 5,60 %
Rischio
Volatilità 7,29 % 8,43 % 13,41 %
Volatilità Categoria 4,40 % 3,43 % 3,25 %
Volatilità Benchmark 4,40 % 3,43 % 3,25 %
Max drawdown -4,69 % -7,44 % -25,91 %
Tempo di recupero 18 j 273 j 383 j
DSR 3,41 % 5,50 % 10,39 %
Sortino 6,68 1,20 0,66
VAR 95 -1,18 % -1,74 % -1,97 %
VAR 99 -1,82 % -2,75 % -4,37 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,13 0,78 0,51
TEV 7,55 % 8,17 % 13,12 %
Information ratio (IR) 2,90 0,67 0,43
Up Capture Ratio 1,32 1,19 1,31
Down Capture Ratio -0,48 0,60 0,64
Indice Omega 2,70 1,30 1,26
Reattività
Beta 0,40 0,68 0,86
5,94 7,73 4,42
Beta bull 0,53 0,51 0,90
Beta bear 0,60 0,40 0,62
Asimmetria
Skewness 0,51 -0,02 -3,32
Kurtosis 0,99 0,08 32,65

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia