Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % -0,06 % -3,15 % -1,86 % 6,45 % 3,56 % 2,53 % -7,62 % 9,74 % 21,12 %
Categoria 0,02 % -0,01 % 1,48 % 9,89 % -3,30 % -3,23 % 3,71 % 17,70 % 28,48 % 56,13 %
Delta 0,04 % -0,06 % -4,63 % -11,75 % 9,75 % 6,79 % -1,18 % -25,33 % -18,73 % -35,01 %
Benchmark* 0,66 % 0,34 % 2,72 % 14,04 % -3,54 % -1,71 % 5,55 % 42,64 % 87,04 % 132,44 %
Delta -0,60 % -0,41 % -5,87 % -15,90 % 10,00 % 5,27 % -3,02 % -50,26 % -77,30 % -111,32 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -3,66 % -1,50 % -12,96 % 23,42 % -6,22 % 28,26 % -7,18 % 12,58 %
Categoria 14,40 % 10,39 % -20,73 % 14,45 % 15,29 % 27,60 % -8,17 % 11,30 %
Delta -18,06 % -11,88 % 7,77 % 8,97 % -21,51 % 0,66 % 1,00 % 1,28 %
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -29,88 % -20,98 % 0,12 % -8,56 % -12,32 % -1,87 % -2,80 % 5,00 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,39 % -1,34 % 2,45 %
Categoria 3,53 % 6,65 % 5,57 %
Delta -0,14 % -7,98 % -3,12 %
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -2,95 % -15,03 % -11,09 %
Rischio
Volatilità 11,30 % 11,74 % 13,00 %
Volatilità Categoria 15,09 % 13,08 % 13,61 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -9,44 % -17,95 % -21,81 %
Tempo di recupero 154 j - -
DSR 7,62 % 8,52 % 9,03 %
Sortino 0,06 -0,49 0,11
VAR 95 -2,33 % -2,73 % -2,77 %
VAR 99 -2,77 % -3,34 % -4,89 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,04 -0,35 0,08
TEV 19,49 % 15,35 % 14,17 %
Information ratio (IR) -0,15 -0,98 -0,78
Up Capture Ratio 0,29 0,30 0,43
Down Capture Ratio 0,24 0,45 0,51
Indice Omega 1,04 0,90 1,05
Reattività
Beta 0,12 0,26 0,42
3,43 10,28 22,16
Beta bull -0,21 0,09 0,43
Beta bear 0,08 0,16 0,32
Asimmetria
Skewness 0,32 0,10 0,10
Kurtosis -0,12 -0,34 1,32

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR