Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,82 % 2,04 % 8,34 % 1,53 % 7,11 % 4,69 % -8,18 % 19,88 % 28,03 %
Categoria 0,84 % 2,74 % -5,73 % -11,70 % -5,59 % -9,32 % -1,04 % 3,15 % 36,17 % 45,99 %
Delta -0,79 % -1,92 % 7,77 % 20,03 % 7,12 % 16,43 % 5,73 % -11,33 % -16,28 % -17,95 %
Benchmark* 2,00 % 3,41 % -7,59 % -14,35 % -7,27 % -11,01 % 3,10 % 24,31 % 85,30 % 109,31 %
Delta -1,95 % -2,60 % 9,63 % 22,68 % 8,80 % 18,12 % 1,59 % -32,49 % -65,42 % -81,27 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -3,66 % -1,50 % -12,96 % 23,42 % -6,22 % 28,26 % -7,18 % 12,58 %
Categoria 14,56 % 10,31 % -20,72 % 14,51 % 15,30 % 27,63 % -8,17 % 11,31 %
Delta -18,21 % -11,81 % 7,76 % 8,91 % -21,51 % 0,63 % 0,99 % 1,27 %
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -29,88 % -20,98 % 0,12 % -8,56 % -12,32 % -1,87 % -2,80 % 5,00 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,14 % -2,34 % 4,14 %
Categoria 0,26 % 1,58 % 8,89 %
Delta 1,89 % -3,92 % -4,76 %
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -4,86 % -10,87 % -12,29 %
Rischio
Volatilità 11,45 % 12,54 % 13,47 %
Volatilità Categoria 11,76 % 13,03 % 14,02 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -9,44 % -18,34 % -21,81 %
Tempo di recupero 154 j - -
DSR 8,23 % 9,47 % 9,23 %
Sortino -0,15 -0,52 0,31
VAR 95 -2,77 % -2,83 % -2,83 %
VAR 99 -2,98 % -4,87 % -4,89 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,11 -0,39 0,21
TEV 15,66 % 13,84 % 13,15 %
Information ratio (IR) -0,31 -0,79 -0,93
Up Capture Ratio 0,43 0,38 0,49
Down Capture Ratio 0,44 0,53 0,58
Indice Omega 1,00 0,89 1,12
Reattività
Beta 0,17 0,41 0,52
3,92 19,28 31,17
Beta bull -0,14 0,27 0,51
Beta bear -0,17 0,41 0,50
Asimmetria
Skewness 0,01 -0,25 0,07
Kurtosis -0,20 0,14 1,04

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR