Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % -0,14 % 0,42 % -0,52 % 8,62 % 4,98 % 6,77 % 21,48 % 16,42 % 35,73 %
Categoria -0,01 % -0,39 % -0,54 % -0,63 % 6,05 % 4,80 % 6,98 % 26,63 % 18,54 % 37,16 %
Delta 0,08 % 0,25 % 0,96 % 0,12 % 2,56 % 0,17 % -0,21 % -5,16 % -2,12 % -1,43 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,37 % 9,56 % 10,19 % -11,89 % 13,06 % 0,50 % 17,75 % -6,59 %
Categoria 6,49 % 8,26 % 8,07 % -11,80 % 10,06 % 3,18 % 13,07 % -7,74 %
Delta -6,86 % 1,30 % 2,12 % -0,09 % 2,99 % -2,68 % 4,68 % 1,15 %
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta -1,71 % -5,49 % -0,44 % -0,16 % -3,17 % -3,71 % -1,45 % -6,50 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,02 % 6,49 % 2,81 %
Categoria 9,75 % 7,97 % 3,37 %
Delta -2,73 % -1,47 % -0,56 %
Benchmark* 10,46 % 9,13 % 4,99 %
Delta -3,43 % -2,64 % -2,19 %
Rischio
Volatilità 7,46 % 7,10 % 7,65 %
Volatilità Categoria 5,98 % 6,16 % 6,41 %
Volatilità Benchmark 5,90 % 7,87 % 8,19 %
Max drawdown -6,56 % -11,73 % -14,65 %
Tempo di recupero 98 j 449 j 785 j
DSR 4,75 % 5,04 % 5,63 %
Sortino 1,06 0,72 0,13
VAR 95 -1,63 % -1,63 % -1,69 %
VAR 99 -1,96 % -2,50 % -3,15 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,67 0,51 0,10
TEV 5,58 % 5,80 % 6,08 %
Information ratio (IR) -0,61 -0,46 -0,36
Up Capture Ratio 0,83 0,71 0,68
Down Capture Ratio 0,95 0,71 0,70
Indice Omega 1,26 1,20 1,05
Reattività
Beta 0,85 0,64 0,66
R² 45,36 49,67 50,00
Beta bull 0,82 0,52 0,54
Beta bear 0,74 0,60 0,68
Asimmetria
Skewness 0,13 -0,41 -0,47
Kurtosis -0,61 0,25 0,72

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market