Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,20 % -0,89 % -0,07 % 1,11 % 3,37 % 5,05 % 4,33 % 22,06 % 15,07 % 41,67 %
Categoria 0,01 % -0,43 % -0,35 % -0,07 % 2,33 % 4,84 % 5,47 % 28,72 % 16,94 % 41,34 %
Delta -0,20 % -0,46 % 0,28 % 1,17 % 1,04 % 0,21 % -1,14 % -6,66 % -1,87 % 0,33 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,37 % 9,56 % 10,19 % -11,89 % 13,06 % 0,50 % 17,75 % -6,59 %
Categoria 6,50 % 8,25 % 8,07 % -11,79 % 10,06 % 3,19 % 13,06 % -7,73 %
Delta -6,86 % 1,31 % 2,13 % -0,10 % 3,00 % -2,69 % 4,69 % 1,13 %
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta -1,71 % -5,49 % -0,44 % -0,16 % -3,17 % -3,71 % -1,45 % -6,50 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,77 % 6,70 % 3,09 %
Categoria 6,90 % 8,16 % 3,45 %
Delta -0,13 % -1,46 % -0,36 %
Benchmark* 9,10 % 9,66 % 5,25 %
Delta -2,33 % -2,96 % -2,16 %
Rischio
Volatilità 7,64 % 7,12 % 7,64 %
Volatilità Categoria 6,08 % 6,12 % 6,40 %
Volatilità Benchmark 5,98 % 7,83 % 8,19 %
Max drawdown -6,56 % -11,73 % -14,65 %
Tempo di recupero 98 j 449 j 785 j
DSR 4,97 % 5,05 % 5,60 %
Sortino 0,95 0,77 0,18
VAR 95 -1,63 % -1,63 % -1,65 %
VAR 99 -1,96 % -2,50 % -3,15 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,62 0,55 0,13
TEV 5,58 % 5,83 % 6,06 %
Information ratio (IR) -0,42 -0,51 -0,36
Up Capture Ratio 0,89 0,70 0,68
Down Capture Ratio 1,00 0,71 0,70
Indice Omega 1,24 1,21 1,06
Reattività
Beta 0,88 0,64 0,66
R² 47,51 49,02 50,25
Beta bull 0,79 0,53 0,55
Beta bear 0,77 0,60 0,69
Asimmetria
Skewness 0,07 -0,42 -0,47
Kurtosis -0,76 0,23 0,72

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market