Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 0,52 % -0,79 % -1,14 % 2,76 % 5,15 % 4,98 % 20,65 % 12,78 % 40,95 %
Categoria 0,09 % -0,13 % -0,60 % -1,94 % 1,14 % 4,65 % 5,20 % 26,62 % 14,77 % 40,84 %
Delta -0,03 % 0,65 % -0,19 % 0,80 % 1,62 % 0,50 % -0,22 % -5,97 % -1,99 % 0,11 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,37 % 9,56 % 10,19 % -11,89 % 13,06 % 0,50 % 17,75 % -6,59 %
Categoria 6,48 % 8,25 % 8,07 % -11,79 % 10,06 % 3,18 % 13,06 % -7,73 %
Delta -6,85 % 1,31 % 2,13 % -0,10 % 2,99 % -2,69 % 4,69 % 1,13 %
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta -1,71 % -5,49 % -0,44 % -0,16 % -3,17 % -3,71 % -1,45 % -6,50 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,48 % 7,41 % 2,84 %
Categoria 4,72 % 8,82 % 3,03 %
Delta -0,23 % -1,41 % -0,19 %
Benchmark* 8,56 % 11,21 % 5,17 %
Delta -4,07 % -3,80 % -2,33 %
Rischio
Volatilità 7,61 % 7,01 % 7,63 %
Volatilità Categoria 6,03 % 5,92 % 6,38 %
Volatilità Benchmark 5,96 % 7,58 % 8,16 %
Max drawdown -6,56 % -11,73 % -14,65 %
Tempo di recupero 98 j 449 j 785 j
DSR 5,09 % 4,99 % 5,62 %
Sortino 0,47 0,93 0,12
VAR 95 -1,63 % -1,63 % -1,65 %
VAR 99 -1,96 % -2,50 % -3,15 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,31 0,66 0,09
TEV 5,64 % 5,86 % 6,11 %
Information ratio (IR) -0,72 -0,65 -0,38
Up Capture Ratio 0,80 0,68 0,66
Down Capture Ratio 0,95 0,70 0,69
Indice Omega 1,12 1,23 1,03
Reattività
Beta 0,87 0,63 0,66
R² 46,23 46,22 49,32
Beta bull 0,93 0,51 0,55
Beta bear 0,78 0,61 0,69
Asimmetria
Skewness 0,14 -0,46 -0,46
Kurtosis -0,71 0,36 0,71

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market