Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % -2,10 % -4,65 % -0,73 % 5,88 % 6,43 % -6,15 % -9,09 % 0,34 % 8,05 %
Categoria 0,05 % -2,03 % -2,40 % 0,03 % -5,36 % -4,53 % 2,21 % 23,67 % 29,59 % 51,63 %
Delta 0,05 % -0,07 % -2,24 % -0,75 % 11,24 % 10,96 % -8,36 % -32,76 % -29,25 % -43,58 %
Benchmark* 0,46 % -1,38 % 0,27 % 0,28 % -3,63 % -4,32 % 4,51 % 49,70 % 85,16 % 124,42 %
Delta -0,37 % -0,72 % -4,92 % -1,00 % 9,51 % 10,75 % -10,66 % -58,79 % -84,82 % -116,36 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -12,90 % -2,88 % -13,25 % 22,27 % -5,78 % 29,11 % -7,48 % 12,57 %
Categoria 14,40 % 10,39 % -20,73 % 14,45 % 15,29 % 27,60 % -8,17 % 11,30 %
Delta -27,30 % -13,27 % 7,48 % 7,82 % -21,08 % 1,52 % 0,69 % 1,27 %
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -39,12 % -22,37 % -0,18 % -9,71 % -11,89 % -1,01 % -3,10 % 4,99 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,25 % -3,92 % 1,46 %
Categoria 5,66 % 5,19 % 6,41 %
Delta -7,91 % -9,11 % -4,95 %
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -11,08 % -14,98 % -12,31 %
Rischio
Volatilità 13,28 % 12,61 % 13,56 %
Volatilità Categoria 14,98 % 13,69 % 13,81 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -16,62 % -27,00 % -30,52 %
Tempo di recupero - - -
DSR 9,48 % 9,26 % 9,54 %
Sortino -0,57 -0,72 0,01
VAR 95 -2,97 % -2,92 % -2,95 %
VAR 99 -4,11 % -3,73 % -4,89 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,40 -0,53 0,00
TEV 19,47 % 15,27 % 14,16 %
Information ratio (IR) -0,57 -0,98 -0,87
Up Capture Ratio 0,34 0,33 0,45
Down Capture Ratio 0,47 0,53 0,58
Indice Omega 0,89 0,86 1,01
Reattività
Beta 0,19 0,34 0,46
6,80 16,15 25,07
Beta bull -0,24 0,17 0,43
Beta bear 0,12 0,26 0,38
Asimmetria
Skewness 0,24 0,11 0,10
Kurtosis -0,17 -0,31 0,97

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR