Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,05 % 0,14 % 1,16 % 1,77 % 3,33 % 5,62 % 25,16 % 29,87 % -
Categoria 0,34 % 0,09 % 0,17 % 0,69 % 0,14 % -0,27 % 1,68 % 6,37 % 2,68 % 8,52 %
Delta -0,33 % -0,04 % -0,03 % 0,47 % 1,62 % 3,60 % 3,94 % 18,78 % 27,19 % -
Benchmark* 0,39 % 0,21 % -0,02 % -0,21 % -2,83 % -4,65 % -2,52 % -5,24 % -9,18 % 2,82 %
Delta -0,37 % -0,16 % 0,15 % 1,37 % 4,60 % 7,98 % 8,14 % 30,40 % 39,05 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,90 % 11,66 % -3,05 % 3,78 % 3,38 % 0,14 % - -
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,36 % 1,91 % 0,68 % 7,30 % -0,96 % -2,14 %
Delta 2,88 % 6,65 % 6,31 % 1,87 % 2,70 % -7,16 % - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 3,45 % 9,68 % 8,35 % 1,85 % 3,44 % -8,68 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,59 % 7,63 % 5,45 %
Categoria 1,86 % 1,94 % 0,60 %
Delta 3,73 % 5,69 % 4,85 %
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta 7,96 % 9,63 % 7,25 %
Rischio
Volatilità 1,64 % 2,54 % 2,92 %
Volatilità Categoria 3,97 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -2,20 % -3,81 % -7,51 %
Tempo di recupero 76 j 87 j 387 j
DSR 1,25 % 1,74 % 2,10 %
Sortino 2,33 2,69 1,87
VAR 95 -0,48 % -0,41 % -0,54 %
VAR 99 -0,82 % -0,99 % -1,48 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,78 1,84 1,34
TEV 7,10 % 6,45 % 6,98 %
Information ratio (IR) 1,12 1,49 1,04
Up Capture Ratio 0,21 0,28 0,15
Down Capture Ratio -0,08 -0,15 -0,15
Indice Omega 2,06 2,23 1,82
Reattività
Beta 0,07 0,08 0,03
10,69 4,03 0,47
Beta bull 0,13 -0,06 -0,07
Beta bear 0,09 0,19 0,18
Asimmetria
Skewness -1,89 -1,50 -1,75
Kurtosis 7,07 11,26 11,92

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index