Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,32 % 0,93 % 1,97 % 2,23 % 3,06 % 5,87 % 26,68 % 31,26 % -
Categoria 0,23 % 0,96 % 0,97 % 1,09 % -0,68 % -0,30 % 2,20 % 4,66 % 3,14 % 8,25 %
Delta -0,18 % -0,63 % -0,05 % 0,88 % 2,91 % 3,36 % 3,67 % 22,03 % 28,12 % -
Benchmark* 0,16 % 1,95 % 1,38 % -1,06 % -4,33 % -4,39 % -1,66 % -7,79 % -9,32 % 3,19 %
Delta -0,12 % -1,63 % -0,45 % 3,03 % 6,56 % 7,45 % 7,54 % 34,48 % 40,58 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,90 % 11,66 % -3,05 % 3,78 % 3,38 % 0,14 % - -
Categoria 5,01 % 4,98 % -9,33 % 1,92 % 0,67 % 7,28 % -0,95 % -2,15 %
Delta 2,89 % 6,68 % 6,28 % 1,86 % 2,72 % -7,14 % - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 3,45 % 9,68 % 8,35 % 1,85 % 3,44 % -8,68 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,92 % 8,61 % 5,49 %
Categoria 2,51 % 2,30 % 0,37 %
Delta 3,41 % 6,31 % 5,13 %
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 6,69 % 10,06 % 8,02 %
Rischio
Volatilità 1,64 % 2,77 % 2,92 %
Volatilità Categoria 3,97 % 3,71 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -2,20 % -4,47 % -7,51 %
Tempo di recupero 76 j 141 j 387 j
DSR 1,26 % 1,77 % 2,10 %
Sortino 2,34 3,28 1,93
VAR 95 -0,48 % -0,48 % -0,54 %
VAR 99 -0,82 % -0,99 % -1,48 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,80 2,09 1,39
TEV 7,17 % 6,59 % 7,00 %
Information ratio (IR) 0,93 1,53 1,15
Up Capture Ratio 0,23 0,30 0,16
Down Capture Ratio -0,07 -0,16 -0,15
Indice Omega 2,02 2,40 1,87
Reattività
Beta 0,07 0,08 0,03
10,11 3,96 0,42
Beta bull 0,04 -0,05 -0,08
Beta bear 0,09 0,20 0,18
Asimmetria
Skewness -1,97 -0,97 -1,76
Kurtosis 7,22 8,12 11,86

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index