Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,17 % 0,57 % 0,62 % 1,82 % 1,49 % 5,32 % 17,39 % 24,89 % -
Categoria 0,03 % 0,53 % 1,43 % -1,89 % -0,12 % -0,86 % 3,59 % 4,31 % 3,68 % 5,30 %
Delta 0,01 % -0,36 % -0,86 % 2,52 % 1,94 % 2,35 % 1,73 % 13,08 % 21,21 % -
Benchmark* -0,35 % 0,08 % 0,61 % -4,60 % -2,45 % -3,76 % 1,85 % -5,20 % -11,86 % -0,55 %
Delta 0,39 % 0,09 % -0,03 % 5,22 % 4,27 % 5,24 % 3,47 % 22,59 % 36,75 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,35 % 8,79 % -2,18 % 1,36 % 3,12 % - - -
Categoria 5,03 % 4,94 % -9,34 % 1,89 % 0,70 % 7,29 % -0,97 % -2,17 %
Delta 2,32 % 3,85 % 7,16 % -0,53 % 2,42 % - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 2,90 % 6,81 % 9,22 % -0,57 % 3,17 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,33 % 5,12 % 4,80 %
Categoria 3,63 % 1,06 % 0,63 %
Delta 1,70 % 4,06 % 4,17 %
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 2,85 % 6,60 % 7,18 %
Rischio
Volatilità 0,67 % 2,01 % 2,08 %
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -1,29 % -3,71 % -4,44 %
Tempo di recupero - 268 j 391 j
DSR 0,42 % 1,67 % 1,34 %
Sortino 4,88 1,47 2,57
VAR 95 -0,10 % -0,29 % -0,23 %
VAR 99 -0,23 % -1,55 % -0,74 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,08 1,22 1,66
TEV 7,47 % 6,92 % 6,90 %
Information ratio (IR) 0,38 0,95 1,04
Up Capture Ratio 0,14 0,15 0,14
Down Capture Ratio -0,12 -0,11 -0,12
Indice Omega 2,74 1,84 2,48
Reattività
Beta 0,03 0,04 0,01
11,66 1,81 0,06
Beta bull 0,03 -0,02 -0,04
Beta bear 0,05 0,13 0,05
Asimmetria
Skewness -1,27 -4,59 -0,66
Kurtosis 2,27 30,29 25,75

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index